Bem, assim é de facto difícil levar a sério alguém... mas o gatinho adora-me como ninguém!

OK, vamos então agora examinar os resultados que se obteriam caso as entradas longas fossem efectuadas em patamares sucessivos de 100 pips. Aqui, o trade iniciar-se-ia logo 100 pips acima da correspondente entrada inicial no Anti-100 e depois os restantes valores já não teriam nenhuma correspondência directa com este.

Pegando no exemplo anterior, que traduz a actual situação ultra-Bull no EUR-USD, teríamos tido até agora uma sequência de 13 trades longos, portanto mais 4 do que no sistema que replica as entradas do Anti-trend.

Sem mais delongas, eis a tabela correspondente:

Nº    Preço   Média   Lucro

03:  1,2891  1,2891  3216
05:  1,2991  1,2931  5160
06:  1,3091  1,2958  6032
07:  1,3191  1,2991  6804
08:  1,3291  1,3029  7476
09:  1,3391  1,3069  8048
10:  1,3491  1,3111  8520
11:  1,3591  1,3155  8892
12:  1,3691  1,3199  9164
13:  1,3791  1,3245  9336
14:  1,3891  1,3291  9408
15:  1,3991  1,3338  9380
16:  1,4091  1,3385  9252

De notar que o nº se refere ao total acumulado de posições, partindo da sucessão 3+2+1+1...

O cálculo dos ganhos está feito em relação à última cotação de fecho às 00:00h TMG, dia 18 − 1,3963. Ora de novo se verifica aqui esse interessante fenómeno do plateau de lucros, neste caso na 11ª entrada. Naturalmente, os valores dos ganhos são agora mais elevados, já que o nº de contratos é maior e, curiosamente, a média nos últimos reforços é praticamente idêntica em ambos os casos, com uma diferença insignificante de 3 pips.

Ora isto coloca outra hipótese a estudar, que é a de ver de que modo evoluiriam as médias e os ganhos em intervalos menores, por exemplo, de 50 pips. Vou também calcular os valores para a progressão uniforme de base 1, já que convém não esquecer que este é mesmo o "best case scenario", e a maioria dos trades vai resultar em perdas, pelo que aí o ideal é ter o mínimo possível de posições. Claro que tudo isto deve ter fórmulas fáceis, mas para já continuo a preferir a tentativa e erro, enquanto preencho colunas e colunas do Excel... all is well!

Uma consideração prática final diz respeito ao possível montante mínimo para poder seguir esta estratégia. Baseado apenas na acumulação de lotes de 10K, parece-me que algo entre 15 e 20 mil dólares deve bastar, isto para uma alavancagem real de 10 vezes, ou seja, mil dólares por cada lote. Esta é uma abordagem um tanto conservadora e algo timorata, mas cá por mim prefiro a prudência... sou felino com paciência!

Pé ante pé de mansinho...

Rui leprechaun

(...vou armando o meu lacinho! )


PS: Enquanto a mini-avioneta vai afinando o seu motor... que grande barulheira faz o pequenino amor!  




             Gimme a ticket for an aeroplane,
             Ain't got time to take a fast train.
             Lonely days are gone, I'm goin' home,
             'Cause my baby just wrote me a letter.

Pois bem, recapitulemos então aquilo que se pretende com este sistema baseado só e só nas cotações dos títulos − índices e pares cambiais − e que se transformou de anti em pró... passou da oposição ao (des)governo!

Como venho repetindo desde há muito, a minha convicção ao estudar estratégias contra a tendência foi sempre de que elas deveriam ser empregues simultaneamente com outras a favor da tendência, complementando-se ambas numa união perfeita... que bom lucro à conta deita!

De um modo geral, um sistema anti-trend caracteriza-se por ter muitos ganhos pequenos e algumas perdas grandes e, pelo contrário, um método a favor da tendência costuma apresentar lucros elevados em poucos trades e várias perdas moderadas a diminutas. Logo, há uma complementaridade evidente que talvez se possa aproveitar, isto se juntarmos o melhor de ambos, claro. Caso contrário, ainda nos arriscamos ao tal cenário anedótico vivido por Bernard Shaw, a quem uma famosa actriz terá dito: "Imagine que criança encantadora sairia da nossa união, com a minha beleza e a sua inteligência", ao que o dramaturgo replicou: "O pior era se esse filho nascia com a sua inteligência e a minha beleza."

Bem, deixemos o recreio e vamos ao que interessa!

Como expliquei antes, replicar as entradas nos valores do Anti-100 não é claramente a melhor estratégia, pelo que estive a completar o estudo acima em que os reforços vão sendo feitos a intervalos de 100 pontos/pips, favorecendo assim o preço médio na sequência sempre a favor da tendência. Para além da progressão 3+2+1+1, já exemplificada, fiz também os cálculos para as progressões 2+1+1 e 1+1, apenas no que se refere ao ano de 2010. Cada qual apresenta vantagens e inconvenientes, como é óbvio, ou nem sempre a beleza se combina harmoniosamente com o intelecto... e há muito feio esperto!

A progressão 3+2+1+1 é muito favorável nas séries longas, já que a entrada média é mais baixa nos trades longos e mais alta nos curtos, devido ao maior peso dos 2 valores iniciais. Obviamente, é a menos favorável nas séries curtas que habitualmente são negativas, devido ao maior número de contratos/lotes.

A progressão 2+1+1 tem a interessante característica de ser aquela que apresenta o melhor preço médio no 2º reforço, o que faz com que neste caso tenha perdas muito inferiores à 3+2+1+1 e pouco maiores do que a 1+1. Obviamente, nas sequências longas essa vantagem esbate-se, mas no cômputo geral parece-me que esta é uma solução equilibrada.

Quanto à progressão uniforme, é a que perde menos nas séries pequenas, como é evidente, mas também a que regista os menores ganhos nas longas.

Tendo em conta o número de lotes (10K) utilizados, o ganho médio em pips no presente ano é notavelmente similar nos 3 tipos de progressões.

      Total   Nº  Méd
1ª:  15270  88  182
2ª:  11012  64  172
3ª:  08804  52  169

Note-se que já estou a incluir o trade longo dado por terminado hoje, e cujo critério de saída explicarei depois, uma vez que ainda não se atingiu o valor de breakeven no Anti-100 (1,3656)... está lá perto. Esta é a sequência com um maior número de entradas/reforços (10K) em 2010 − 16, 14 e 13 nas 3 progressões −, pelo que se fizermos apenas as contas ao capital necessário utilizando uma alavancagem fixa, por exemplo 10 vezes como disse antes, conclui-se que é de facto melhor usar um maior número de lotes logo nos trades iniciais, já que a rentabilidade é muito superior. Só por esse critério, o valor da conta iria andar pelos 16, 14 e 13 mil dólares respectivamente, e o total no 1º caso é quase o dobro do último.

Quanto aos drawdown, é óbvio que são relativamente diminutos em cada trade, de facto a perda máxima será de 200 pips no caso em que a entrada inicial seja revertida e não haja pois nenhum reforço. Claro que vai haver sequências de trades sucessivos perdedores e, no caso da progressão 3+2+1+1, o maior drawdown por trade será de 600$ − 3 x 200 − ou eventualmente um pouco mais. Neste critério, se seguirmos princípios mais severos de money management essa quantia deverá representar não mais de que 2-3% do montante da conta, o que significa ser necessário  investir algo na ordem dos 25 mil dólares para poder negociar este sistema com essa progressão. Este aspecto será desenvolvido mais tarde e claro que aí é que o máximo perito Mr. Turn poderá dar uma ajuda... quando ele fala, caluda! 

Ainda quanto às perdas, que não há rosa sem espinhos nem caminho sem pedras, a máxima sequência negativa é de 4 trades com um prejuízo total ligeiramente inferior a 2000$, calculado ainda para a sucessão 3+2+1+1. Isto compara muitíssimo favoravelmente com 3 super ganhos de 5192 (Jan-Fev), 3219 (Jul-Ago) e, sobretudo, este último trade hoje concluído, 6862 (Set-Out).

Em conclusão, para já começamos muitíssimo bem, mas talvez este ano de 2010 esteja a ser particularmente favorável em termos de tendências fortes e prolongadas. De resto, há ainda muito a aperfeiçoar nos critérios de saída, que não devem ser simétricos daqueles no Anti-100, pelo menos no caso das séries mais longas, como a actual.

Pois que este Cem ideal...

Rui leprechaun

(...co'o Mr. Turn é real! )




   If you miss the train I'm on, you will know that I am gone,
   You can hear the whistle blow one hundred miles.

Ora bem, temos aqui um pequeno problema prático que é de facto a sempre momentosa questão do stop loss.

No teste anterior que fiz para o ano corrente, só me preocupei com o stop apenas quando a série de reforços do Anti-100 terminava, usando então ou o valor de fecho do próprio Anti-100 ou subtraindo/somando 1,5% à maior/menor cotação de fecho, consoante se tratava de um trade longo ou curto, respectivamente. Foi assim que dei por encerrado este último trade, que permanece aliás ainda aberto no Anti-100 original.

Explicando melhor, o fecho mais alto do EUR-USD foi no dia 14 − 1,4024. A cotação 1,5% abaixo é 1,3814 que foi atingida ontem, concluindo assim esta série muitíssimo lucrativa. Note-se que à medida que a sequência avança este valor dos 1,5% se torna mais favorável do que aquele do Anti-100, que por norma varia mais lentamente e pode demorar ainda algumas sessões a ser atingido, como é o caso presente − está a 1,3646.

Ora nesta situação há uma outra possibilidade que já não é tão favorável, pois esse stop loss dos 1,5% pode também ser alcançado durante a sequência, ou seja, ser accionado antes da série de trades no Anti-100 terminar. Isso não sucedeu durante os sucessivos reforços do trade ontem concluído, mas verificou-se no trade de Julho-Agosto, que teria terminado a meio e com um ganho substancialmente inferior. A mesma situação aconteceu na sequência mais longa de 2009, ano com um total negativo superior a 2800$, calculado para a progressão 3+2+1+1, o que são más notícias!

A questão é que, obviamente, nunca se pode saber quando a acumulação vai acabar, pelo que nestes testes eu não me posso guiar somente pelas sequências do Anti-100 previamente calculadas, sendo absolutamente imprescindível estabelecer critérios para o fecho da posição, quer haja ganho ou perda − stop loss ou stop profit. Deste modo, vou ver se consigo refinar um pouco melhor estes cálculos para evitar saídas prematuras nas séries longas, que são aquelas onde efectivamente existem os ganhos que validam esta estratégia, já que o número de trades negativos supera largamente os positivos. Uma possibilidade é aumentar esse limiar para 2%, mas só a partir talvez do 5º ou 6º reforço ou então tentar fazer uma média entre ambos os critérios, de modo a não existir um afastamento muito grande do valor de fecho original do Anti-100, já que é ele o guia do Pró-100.

Enfim, isto de seguir apenas critérios numéricos é um caso bicudo e mais ainda quando mal se vai além das 4 operações numéricas básicas! Mas já que este ano de 2010 se está a portar tão bem neste sistema, creio que continua a valer a pena investir mais um pouco de esforço e imaginação... insistir é a minha profissão!

Não desistir à primeira...

Rui leprechaun

(...nem que isso dê canseira! )




                 I'm so tired my mind is set on you!

Com os índices a prosseguirem a sua marcha triunfal, indiferentes à Lua Cheia mais o canto das sereias, o Anti-100 acaba de registar a 3ª venda na actual série. Por sua vez, para contrabalançar efectua-se a respectiva compra no Nasdaq 100, desta feita ao preço de abertura, já que o valor curto foi alcançado um pouco antes das 13h.

Eis então o panorama actual:

DAX

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2
21-10: 6592 x 3

Média: 6465 x 6 SELL

22-10: 6385 x 6 BUY

NDX

13-10: 2053 x 4
21-10: 2097 x 8

Média: 2082 x 12 BUY

Entretanto, acabo de me inscrever no Jogo da Bolsa 2010, pelo que vou ter de me dedicar a novas estratégias de curtíssimo prazo, já que aquilo que venho expondo aqui não é muito adequado para um pequeno período de algumas semanas, ainda que possivelmente também se possa adaptar a timeframes menores.

Logo haverá novidades... marro com intensidade!

Enquanto neste Anti-100 não se passa nada de novo... é um método bem lentinho!... vou estudando as tais estratégias mais rápidas e mexidas de daytrading para o Jogo da Bolsa e a competição do XTB.

Ora bem, observando gráficos em diversos prazos temporais notei agora algo de interessante que merece pesquisa mais aprofundada. Digamos que, no fundo, há 2 maneiras básicas de negociar: seguir a tendência, comprando máximos e breakouts de resistências ou vendendo mínimos e breakouts de suportes, ou contrariar a tendência prevendo a sua inversão, neste caso vendendo em zonas de resistência e comprando em zonas de suporte. De facto, ambos os métodos se podem combinar, como acontece por exemplo na equação Camarilla, com os níveis fulcrais 3 (inversão) e 4 (breakout).

Ironicamente, como tenho salientado várias vezes, é mais simples elaborar um plano anti-trend do que um pró-trend, pois enquanto é certo e seguro que a tendência irá forçosamente reverter ou, no mínimo, corrigir e parar algum tempo, nunca se pode saber de antemão se ela irá prosseguir, por muitos indicadores técnicos e fundamentais que se usem.

Ou seja, é tudo uma questão de tempo, além de que há sempre movimentos anti-trend na tendência principal e ainda mini e micro-trends quando analisamos períodos temporais mais curtos. É nisto que se baseiam as famosas Elliot Waves, mas eu acho-as muito complicadas para o meu escassíssimo miolo... só quero coisas simples cá pró tolo!

Pois bem, os 2 gráficos abaixo, onde tracei 6 linhas horizontais coloridas − 2 suportes, 2 resistências e 2 pivots centrais − deram azo a esta reflexão que espero resulte frutuosa... noutra ideia proveitosa! Deveras, vou ver o que se pode aproveitar no muito curto prazo, já que a essência daquilo que intuo é independente dos períodos temporais, ao que me parece.

Para já, nada mais vou adiantar... é tempo de comprovar e p'ra tal há que estudar!

Mas o Anti vivo está...

Rui leprechaun

(...e boa soma dará! )

Continuando na minha exploração das linhas, reparei que posso simplificá-las se retirar uma das amarelas, ficando assim com apenas 5 que, curiosamente, correspondem aos níveis fulcrais da Camarilla ou do Pivot Point − 2 resistências, 2 suportes e 1 pivot central.

Exemplifico isso agora com um índice, o Nasdaq 100 e o gráfico de 1 hora.

Naturalmente, a conjugação de vários prazos horários deve produzir os resultados ideais e para já vou centrar-me em timeframes curtos de 30 e 60 minutos. Estou a escolher números redondos − 0 ou 5 − tanto quanto possível, pelo menos nas linhas superiores e inferiores, mas talvez haja alguma fórmula mais exacta para estes cálculos, a exemplo do que sucede com a Camarilla ou os Pivot Point. A este propósito, é evidente que a negociação será análoga, mas com uma diferença muito importante! Ou seja, aqui não vai haver entradas ou saídas automáticas nos níveis de suporte e resistência, antes deles serem confirmados como tais, o que significa usar indicadores de tendência ou momentum.

Enfim, tenho de facto algo interessante para testar no Jogo da Bolsa e para já os resultados na demo estão a ser moderadamente positivos. Posso ainda acrescentar que neste momento, tanto o EUR-USD como o SPX estão em zona de compra, mas ainda não confirmada, e há que saber esperar para a presa agarrar!

Logo, novos rumos desbravando...

Rui leprechaun

(...do leme sempre ao comando! )

Fantástico! This is a dream como true... from another different view! 

Acabo de assistir à apresentação da plataforma da XTB e foi lá explicado que é possível ter posições contrárias, curtas e longas, no mesmo activo e ao mesmo tempo, sem ambas se anularem mutuamente!

Isto é simplesmente maravilhoso, pois facilita extraordinariamente todos os meus cálculos nos sistemas anti-trend, mormente este Anti-100 que estou agora a exemplificar na sua totalidade, ou seja, complementando-o com o respectivo Pró-trend, se bem que num outro activo - DAX com NDX é o par escolhido.

Uma das razões pela qual nunca avancei com este projecto de combinar um método anti com outro pró, ambos no mesmo activo, foi justamente a grande complexidade em harmonizar as posições contrárias, pois abrir um longo equivalia a fechar um curto e vice-versa. Ou seja, nas plataformas que até agora eu conhecia é impossível realizar estas 2 estratégias de forma independente, mas com a XTB essa dificuldade fica superada... é uma nova jornada!

Seja como for, agora não vou aprofundar nada disso, pois estas estratégias são mesmo para o longo prazo, pelo menos da forma como eu as estudei em cotações diárias. É possível que o anti-trend também funcione em prazos mais curtos, mas esse é um estudo que fica apenas para depois de ambas as competições... Jogo da Bolsa e XTB Trading Cup!

O certo é que isto abre um campo ilimitado de possibilidades... os contrários são verdade!

E na dual realidade...

Rui leprechaun

(...toda a fantasia cabe! )

Há já bastante tempo que deixei de actualizar este tema, novos desafios mais dinâmicos se iniciaram. Contudo, reparei agora que esta semana foi finalmente fechado o trade curto no EUR-USD, com a forte inversão da tendência que levou o par a perder 600 pips só numa semana, e em cotações de fecho.

Eis então aqui essa longa sequência, que já vinha desde o início de Setembro:

08-09: 1,2591 x 1 BUY / 1,2791 x 1 SELL
13-09: 1,2791 x 1
14-09: 1,2963 x 2
16-09: 1,3110 x 3
21-09: 1,3210 x 4
22-09: 1,3383 x 5
24-09: 1,3493 x 6
28-09: 1,3593 x 7
01-10: 1,3730 x 8
07-10: 1,4016 x 9
14-10: 1,4116 x 10
04-11: 1,4226 x 11

Média: 1,3751 x 66 SELL

10-11: 1,3741 x 66 BUY

Ganho: (1,3751 − 1,3741) x 66 = 660$

Depois disto, já houve um novo trade de um dia para o outro, a contrastar com a morosidade dos 2 meses que demorou o trade anterior!

11-11: 1,3674 x 1 BUY / 1,3874 x 1 SELL
11-11: 1,3674 x 1 BUY
12-11: 1,3774 x 1 SELL

Ganho: (1,3774 − 1,3674) x 1 = 100$

Note-se que logo que uma das ordens de compra ou venda é executada, a outra é automaticamente ajustada para 100 pips de diferença. Agora, face ao fecho da última sessão, temos o seguinte par de ordens para segunda-feira:

15-11: 1,3590 x 1 BUY / 1,3790 x 1 SELL

Volto ainda a referir que as cotações diárias utilizadas são as do site Forex Rate - http://www.forexrate.co.uk/ - que vão das 0 às 24h TMG, enquanto na plataforma do Saxo Bank o fecho diário é às 22h. Mas não creio que haja alguma diferença significativa, seja qual for o histórico considerado. O certo é que este sistema contraintuitivo e, de facto, muitíssimo arriscado, continua a dar resultados positivos que só este ano se traduzem num ganho acumulado bruto de 6648 pips em 23 trades. No cômputo geral, nos quase 11 anos completos, desde o início de 2000 até hoje, o somatório total é de 66544 pips em 278 trades, ou uma média ligeiramente superior a 2 trades por mês.

Entretanto, com os concursos da GoBulling e da XTB a decorrer não tenho tempo livre para estudar a hipótese da estratégia a favor da tendência, baseada no mesmo princípio deste anti-100 e com as modificações necessárias. Logo que for possível, retomo esse trabalho, mas aqui pela floresta o tempo decorre lentamente... sou Gnomo milenar não gosto de me apressar!

Vivo 100 anos 10 vezes...

Rui leprechaun

(...p'ra mim os dias são meses! )

O índice alemão tem conhecido pouca movimentação neste sistema, o que acontece sempre que existe uma tendência marcada, seja de alta ou de baixa. É isso que se vem verificando desde o início de Outubro, com uma ligeira paragem no final desse mês. Mas talvez a má influência da Lua Cheia faça recuar os índices e permita o fecho deste trade, que está apenas uma centena de pontos abaixo do valor mínimo da última sessão.

Aqui vai a sequência actualizada, incluindo os correspondentes trades longos no Nasdaq 100.

DAX

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2
21-10: 6592 x 3
04-11: 6754 x 4

Média: 6581 x 10 SELL

15-11: 6511 x 10 BUY

NDX

13-10: 2053 x 4
21-10: 2097 x 8
04-11: 2188 x 12

Média: 2135 x 12 BUY

É importante notar que o fecho no Nasdaq antecipa o final do trade curto no DAX, tal como já sucedeu atrás com o exemplo que dei no EUR-USD. Aqui, o limiar pode ser de 3% de queda desde o valor máximo, neste caso 2200,2 no dia 9. Curiosamente, isso representa quase a média das 3 entradas longas (2134,2) pelo que o trade teria sido fechado na última sessão, com uma ligeira perda inferior a 1 ponto. Ou seja, aqui está implícita a previsão de que os índices vão reverter a tendência, ainda que isso não tenha de suceder já no imediato, a exemplo do que aconteceu no EUR-USD no final de Outubro, em que houve ainda uma derradeira subida antes da inversão agora concretizada. Isto é interessante, porque permite pensar outras estratégias com um menor risco associado. Assim, podia entrar-se curto no DAX, tanto no fecho como durante a sessão, tendo como objectivo o valor previsível de compra nos 6511, para um ganho superior a 2 centenas de pontos.

Enfim, são dados curiosos mas que requerem verificação posterior, havendo ainda outras formas de calcular a saída antecipada da posição a favor da tendência. Talvez só lá para o ano retome este filão... que o frio congela a imaginação!

Prefiro o descanso em dias assim...

Rui leprechaun

(...no bosque mui dorme aqui o Merlin! )

Como já disse, o tempo torna-se escasso para desenvolver tantas e tão frutuosas ideias, mas até penso ter novidades muito em breve, no que diz respeito ao tal método a favor da tendência, pois tive ontem à noite nova inspiração para simplificar e concluir algo que já abordei aqui, referente a um sistema com múltiplas médias móveis, mas calculadas de uma forma um tanto original.

Contudo, o Anti-100 continua vivo e recomenda-se, pelo que volto a actualizá-lo no que se refere ao trade ainda em aberto do DAX, mas já muito próximo de ser fechado talvez nos próximos dias. Eis então a situação actual, com 5 reforços, nesta sequência que se iniciou há quase 2 meses, sendo assim o trade mais longo de 2010.

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2
21-10: 6592 x 3
04-11: 6754 x 4
19-11: 6854 x 5

Média: 6672 x 15 SELL

01-12: 6612 x 15 BUY

A correspondência com o Nasdaq deixou agora de ser importante, pois é possível neutralizar parcialmente este sistema anti-trend com outro pró-trend no mesmo índice e de forma independente, já que a plataforma da XTB o permite.

Quanto ao EUR-USD, falarei dele no próximo post, mas a forte tendência de queda já proporcionou 4 reforços no novo trade longo deste Anti-100... que continua mui bem!

Após a actualização do DAX, eis então o registo dos últimos trades do Anti-100 no par cambial, que tem conhecido uma movimentação muito superior à do índice, registando mais 3 trades nas últimas 3 semanas.

15-11: 1,3590 x 1 BUY / 1,3790 x 1 SELL
15-11: 1,3590 x 1
16-11: 1,3471 x 2

Média: 1,3511 x 3 BUY

18-11: 1,3601 x 3 SELL

Ganho: (1,3601 − 1,3511) x 3 = 270

Houve também um trade aberto e fechado no próprio dia, uma situação pouco vulgar, numa sessão em que o range máximo-mínimo ultrapassou os 200 pips.

19-11: 1,3556 x 1 BUY / 1,3756 x 1 SELL
22-11: 1, 3556 x 1 BUY
22-11: 1, 3656 x 1 SELL

Ganho: (1, 3656 − 1, 3556) x 1 = 100

A recente quebra mais acentuada do par proporcionou um trade rápido e bem lucrativo, que foi fechado ontem com a forte recuperação deste início de mês.

23-11: 1,3498 x 1 BUY / 1,3698 x 1 SELL
23-11: 1,3498 x 1
24-11: 1,3286 x 2
29-11: 1,3140 x 3
30-11: 1,2999 x 4

Média: 1,3149 x 10 BUY

02-12: 1,3219 x 10 SELL

Ganho: (1,3219 − 1,3149) x 10 = 700

Agora, e de acordo com o último fecho ou a cotação às 24:00h TMG, temos as seguintes ordens para hoje e dias seguintes, até uma delas ser executada. Aliás, o target superior já foi atingido nesta altura, pelo que se volta a estar vendido no EUR-USD:

03-12: 1,3111 x 1 BUY / 1,3311 x 1 SELL
03-12: 1,3311 x 1 SELL
03-12: 1,3211 x 1 BUY

No total que vai desde o início do ano 2000 até hoje, foram efectuados 281 trades completos para um ganho bruto de 67719 pips com 2124 mini-lotes (10K). Considerando apenas o ano de 2010, temos 26 trades com 7723 pips de ganho e 199 mini-lotes.

Logo, este ano mantém a média geral de um pouco mais de 2 trades por mês com 7,5 mini-lotes em cada, mas melhora no ganho médio por trade completo, com quase 300 pips ganhos contra 240 no período total.

E com as próximas novidades do pró-trend, baseado em técnicas mais convencionais... ou nem tanto!... teremos um ciclo completo p'ra quem quer um ganho certo!

Pró + Anti = o Graal...

Rui leprechaun

(...que até existe, afinal! )




                I'm still a fool for the Holy Grail
                Oh yeah, I'm a fool for the Holy Grail

Boas!

Tenho achado o trabalho que tens postado a nível de padrões sazonais, assim como este anti-100 bastante interessante.

Combinar um algoritmo matemático de ganho no pro e no anti trend. Não é uma solução interessante. A explicação é simples, ganhar no pro, perdes no anti e vice versa, isto é anulam-se mutuamente. A solução é simples passa por reforçar uma das posições, assim garante-se lucro mas aumenta-se o drawdown o que não é interessante.

A diversificação é uma solução interessante para estes sistemas anti-trend. Assim podemos diminuir o tamanho do lote e por consequente se num determinado produto financeiro temos um drawdown elevado, será diluído nas outras posições.

Citação de: hlagido em Dezembro 06, 2010, 22:39
Combinar um algoritmo matemático de ganho no pro e no anti trend. Não é uma solução interessante. A explicação é simples, ganhar no pro, perdes no anti e vice versa, isto é anulam-se mutuamente.

Não necessariamente, e a explicação também é simples − é que se trata de prazos temporais diferentes e o nº de unidades na compra e na venda também não é o mesmo, ou seja, há um desequilíbrio em favor de uma das posições.

Isto pode ser facilmente explicado através de um exemplo concreto no DAX. Suponhamos que temos uma posição longa de médio prazo com um target acima dos 7000 pontos. Contudo, no intraday ou mesmo até no curto prazo de alguns dias, podemos vender o índice durante as correcções ou movimentos countertrend, permanecendo sempre comprados no longo prazo. A principal questão aqui diz respeito à possibilidade de conceber um método capaz de ganhar tanto contra como a favor da tendência, no mesmo activo e no mesmo período temporal, que neste caso se refere aos anos desde 2000 em diante. Para já, apenas estou a estudar DAX, SPX e EUR-USD, mas suponho que o princípio é válido para activos similares.

Melhor ainda, ao testar a semana passada uma nova ideia para o método pró-trend − de que irei falar em tema próprio − aperfeiçoei mais ainda o primitivo método anti-trend do Pouquinhos com o qual, aliás, iniciei esta série de intervenções aqui no fórum.

/forumbolsa/forum-de-bolsa/mais-ideias-novas-servidas-com-trovas!-)/

Logo, as ideias continuam a abundar, resta é sabê-las aplicar e com elas bem ganhar!

E foi isso que aconteceu uma vez mais no par EUR-USD, com o fecho já hoje do trade curto, enquanto no DAX deu-se um novo reforço do mesmo. Aí vão eles actualizados:

EUR-USD

03-12: 1,3111 x 1 BUY / 1,3311 x 1 SELL
03-12: 1,3311 x 1 SELL
08-12: 1,3211 x 1 BUY

Ganho: (1,3311 − 1,3211) x 1 = 100$

DAX

05-10: 6234 x 1
13-10: 6391 x 2
21-10: 6592 x 3
04-11: 6754 x 4
19-11: 6854 x 5
07-12: 6979 x 6

Média: 6760 x 21 SELL

08-12: 6710 x 21 BUY

Será que este trade ainda acaba este ano? Um factor importante a considerar é o facto do DAX ter atingido a zona crucial dos milhares − triplo Zero! − a qual até agora NUNCA foi vencida logo à primeira, isto se dermos uma folga até 200 pontos, ou seja, o índice ainda pode chegar à vizinhança dos 7200 pontos antes de corrigir. Logo, será possível um 7º reforço e nesse caso o fecho aconteceria algures nos 6800 pontos.

Ora com a Lua Cheia na 2ª quinzena do mês, considero muito provável uma correcção por essa altura, isto é, já a partir da próxima semana, pelo que aposto no fecho deste trade que durou quase todo o trimestre!

Assim fala o feiticeiro...

Rui leprechaun

(...que nisto é muito certeiro! )




      So spoke the wizard in his mountain home
      The vision of his wisdom means we'll never be alone.

Citação de: leprechaun em Dezembro 08, 2010, 10:46

A principal questão aqui diz respeito à possibilidade de conceber um método capaz de ganhar tanto contra como a favor da tendência, no mesmo activo e no mesmo período temporal, que neste caso se refere aos anos desde 2000 em diante. Para já, apenas estou a estudar DAX, SPX e EUR-USD, mas suponho que o princípio é válido para activos similares.

Existem vários métodos e modelos matemáticos que se podem conceber para este efeito. Por exemplo imaginemos que começamos com o par EUR-USD em 1,3 e terminamos com 1,35 numa subida progressiva.

O sistema pro-trend passaria por comprar 1 lote por cada 100 pips de subida, duplicando o valor cada vez que houvesse uma inversão de tendência.

O sistema anti-trend passaria por duplicar o valor de cada reforço.

então o que aconteceria seria o seguinte:

no pro-trend ganhariamos 500 pips.
no anti-trend acumularíamos 1+2+4+8+16+32=63 lotes em venda e 3100pips de drawdown

Por sua vez vendemos e compramos 1 lote a 1,3000 ou seja anulam-se mutuamente. A única forma para eliminar este efeito passara por reforçar o sistema anti-trens em relação ao pro-trend.

assim teríamos no anti-trend 2+4+8+16+32+64=127 lotes em venda e 6300pips de drawdawn.

Contudo no pro-trend temos ordens de comprar sobrepostas com as de venda, o que vai diminuir em um lote a dimensão de cada lote ficando assim:

1+3+7+15+31+63=121 lotes em venda e 5700 pips de drawdawn

resumindo neste movimento teriamos para os vários sistemas:

pro-trend: 500pips de lucro
anti-trend: 3100pips de drawdown
pro+anti trend: 5700pips de drawdown

Se após o movimento de 1,3 para 1,35 houve-se uma correcção para 1,34 o resultado seria o seguinte:

pro-trend: 400pips de lucro
antitrend: 100pips de lucro
pro+antitrend: 600pips de lucro

Este é um exemplo simples que é possível e fácil conjugar os dois sistemas, sem a necessidade de ter duas posições abertas em simultâneo. Com base neste estudo simples conclui que conjugar os dois sistemas passa por aumentar o risco e o drawdown de duas estratégias de elevado risco.

Ora bem, como disse na outra resposta, eu não considerei sequer a hipótese prática da progressão geométrica, devido à enorme acumulação de contratos que a mesma gera em sequências maiores. Mas achei interessante verificar os resultados que se obteriam no Anti-100 com essa progressão tipo Martingale, uma vez que de facto até agora TODOS os trades foram fechados com ganhos, tanto no DAX como no EUR-USD, para já ainda não fiz os cálculos para outros índices ou pares.

Começando o DAX, a 1ª sequência de 10 reforços, logo no início do meu histórico no último trimestre de 1999, representa uma acumulação monstruosa de 1023 contratos com um máximo drawdown ligeiramente acima dos 300 mil euros (!) para um ganho final que também ultrapassa em pouco os 100 mil!

São números perfeitamente irreais e ainda com a particularidade, que já salientei antes, de que por vezes o drawdown máximo acontece justamente antes do fecho do trade sempre com lucro. Neste caso, passa-se de −309 811 para +102 796 no mesmo dia, que por sinal foi a 1ª sessão do ano 2000 com uma forte queda de 3% após uma abertura em alta. Ora variações na ordem das centenas de milhares de euros em algumas horas só devem estar ao alcance de contas de alguns milhões, logo não creio que isto nos sirva.

Hei-de ver também o que se passaria no EUR-USD e até no SPX numa simulação deste tipo, mas mesmo com micro lotes de 1K no Forex é altamente duvidoso que tal possa ser negociado. De facto, a questão central permanece invariavelmente a mesma: aplicar um sistema anti-trend isolado, sem o contrabalançar com outro a favor da tendência − eventualmente num activo diferente mas com grande correlação − constitui um risco demasiado elevado que apenas se deve correr numa conta modesta. É sempre impossível prever a ocorrência do tal temível "black swan" que reduzirá a pó todos os cálculos, por mais bem elaborados e muito sofisticados, e assim é preferível perder poucos milhares do que os tais milhões... p'ra quem os tiver!

Contudo, como curiosidade meramente matemática, pode sem dúvida ser interessante prosseguir este raciocínio, até porque há outras sequências possíveis, como é o caso da progressão de Fibonacci − 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 para um total de 231 na 1ª série de 10.

Para além de tudo isto, este Anti-100 pode ser melhorado no que respeita ao valor de fecho das sequências em acumulação, além de que talvez também seja preferível usar valores percentuais do que simplesmente 100 pontos/pips. Fi-lo apenas para facilitar os cálculos e como até resultou muito bem, não me preocupei mais com isso.

Well... time to go back to the drawing board, oh Lord!