Fibo para eventual throwback do eur/usd - 1,368x - 1,384x - 1,401x

Como não exluo um retest do eur/usd aos 1,3250 e isso tem implicações no eur/jpy, redefinição do stop deste último para os 101,35. Não vá o diabo tecê-las...

setups longos:

eur/usd - 1,3330 - stop - 1,3280
eur/jpy - 102,60 - stop - 101,00
aud/usd - 0,9493 - stop - 0,9443

Opção pessoal

curto usd/cad - 1,0559 - stop - 1,0619

Muita volatilidade, muito volume e um dia impróprio para cardíacos. Hoje deu-se um sinal forte de reversal e, em alguns pares, em níveis que suportam o cenário de inversão.

No aussie, os 94 foram mesmo o suporte para a inversão já que é uma antiga resistência, muito forte do ponto de vista técnico.

No kiwi, este também suportou na LTA/limite inferior do canal ascendente de longo prazo. Aliás, neste par, e apesar do senão dos spikes intraday que dificultam entradas e saídas rápidas, se se observar um gráfico diário, pode-se rapidamente verificar a existência do tal canal bem como de múltiplo sub-níveis paralelos às duas LT's.

Também no caddie se pode verificar que a inversão se deu numa resistência que existe desde 2010, tendo o par feito hoje uma bonita shooting star. Creio que se não fosse o facto de hoje, perto do final da sessão dos mercados americanos, ter sido anunciado a descida na notação da dívida italiana, creio que, neste momento já estaríamos um pouco acima dos máximos da sessão americana.

Apesar dos sinais importantes de reversal de curto prazo, tal não significa que se torne mais fácil realizar trades bem sucedidos. Ainda há muita poeira no ár, muita incerteza nos mercados e certamente continuaremos a ter volatilidade para dar e sobrar.

Para todos os efeitos, isto é um reversal de curto prazo mas não me admiraria se, mesmo assim, a amplitude do mesmo possa sêr apreciável.

Para já alterei os stops tendo em conta a dinâmica das últimas horas. Abaixo deixo o ponto da situação dos mesmos:

eur/usd - 1,3260
eur/jpy - 101,80
gbp/usd - 1,5395
gbp/jpy - 118,20
aud/usd - 0,9465
usd/cad - 1,0619 (mantém-se)


Setup curto:

usd/cad - 1,0495 - stop - 1,0550


Setup longo:

nzd/usd - 0,7650 - stop - 0,7600


Mais uma vêz, opções pessoais em ambiente de elevado risco.

Analisando a performance dos trades efectuados, há 2 ou 3 aspectos a evidenciar.
Em 1º, o erro cometido ao alavancar algumas posições dentro do movimento de ontem, sobretudo, sem ter aguardado pela confirmação da continuação do movimento. Ao fazê-lo, corria o risco de ser apanhado pela volatilidade e ter duas posições que, em dado momento, uma delas estaria a "comer" o profit da outra. Foi o que aconteceu e foi um erro ainda mais grosseiro porque eu sabia que esse aumento de volatilidade iria estar presente.
Em 2º, a gestão dos stops que, no fundo, deriva do 1º erro. Na tentativa de proteger o acumulado de posições num determinado para, alterei stops de forma a dar margem de manobra ao 1º erro cometido mas acabando por retirar essa tal margem de manobra à posição inicial de entrada. O resultado foi, por exemplo, no eur/usd ter sido stopado por 1 mísero pip...

O 3ª aspecto a salientar deriva do facto de, no meio disto tudo, estar a ter alguma dificuldade na gestão optimizada de fecho de trades. Não tenho qualquer problema em fechar trades perdedores se verificar que os sinais que geraram a sua abertura se degradem ou sejam invalidados, mesmo que os trades permaneçam dentro do intervalo de stop pré-definido mas confesso que tenho tido alguma dificuldade em gerir trades dentro do profit. Algo que tenho que analisar em maior profundidade.

Por último, e para já, tudo na mesma. Reversal de curto prazo em acção mas muito sujeito a volatilidade. Hoje demorei-me um pouco a analisar os vários cenários e creio que se poderá desenhar um outro cenário, dentro da hipótese de reversal.

As premissas são de que os mercados exibem grande volatilidade, em parte derivada de muitas incertezas mas sobretudo da "guerra financeira" EUA-UE.
Mas talvez se esteja a verificar alguma exaustão do factor "bad news", sendo que o mercado reagirá, de agora em diante, mais a factos concretos do que a possíveis (maús) cenários. Mas isso também não funciona propriamente como contrarian signal já que o futuro ainda se apresenta muito incerto.

Na prática, o que é que se poderá gerar, do ponto de vista da dinâmica dos mercados ? Lateralizações.
Creio que, nos próximos dias, iremos assistir a alguma lateralização dos mercados e que, no caso do mercado cambial, já se pode verificar, nomeadamente ao nivel dos crosses ou, por exemplo, do usd/cad. Como exemplo fica também o desenho da possível lateralização do SPX, que irá funcionar como indicador de dinâmica do euro/usd.

Opinão meramente pessoal

Ponto da situação. O eur/usd manteve-se dentro de uma range apertada com volatilidade intraday mas não acrescentou nada de novo ao dia de ontem apesar do SPX ter dado continuidade ao bounce.

6ª feira é dia de BCE e o mercado deverá aguardar pela mesma mas, mais uma vêz, tudo poderá acontecer. A era Trichet chegou ao seu fim e, com ela, uma política monetária que, apesar de poder ser susceptível de muitas críticas, considero muito positiva tenda em conta o enquadramento de projecto político, económico e social que se pretende para a Europa. Da minha parte, Trichet é merecedor de nota francamente positiva e espero que não venha a deixar saudades.

Técnicamente, o par encontra-se num cenário de tudo-pode-acontecer mas isto é uma inerência diária. Olhando para o gráfico, pode-se afirmar uma quantidade de "ses".

SE o par quebrar o suporte intraday - 1,3260/1,3280 - fará, em princípio, um retest aos mínimos mas SE quebrar os mínimos, em princípio, fará um teste aos 61,8% de Fibo (não se vê no gráfico mas está nos 1,304x) e SE este funcionar como suporte, em princípio, poderá gerar um throwback muito expressivo.

SE o par romper a resistência intraday/curto prazo - 1,338x/1,3405 - sendo o último valôr os 50% de Fibo da tren ascendente de longo prazo, em princípio, testará muito rapidamente a LTD de curto prazo/limite superior do canal descendente de curto prazo, algures pouco acima dos 1,35 e que representa um pequeno suporte de curto prazo, gerado nas últimas sessões de Setembro.
SE romper essa resistência, em princípio, poderá os 38,2% de Fibo, referentes à trend descendente de médio prazo - 1,368x - e que também são uma pequena resistência de curto prazo gerada nas últimas sessões de Setembro.

Pode-se incluir o "e se" o par romper ou quebrar antes da reunião do BCE ? Pois... Ninguém disse que isto eram favas contadas.

Muitos "ses" para uma range de possibilidades tão apertada. As opções são várias desde posicionar-se já no mercado ou aguardar por desenvolvimentos.

Uma coisa é certa. Para já, o sentimento dominante do mercado é aguardar para entrar curto em força em níveis mais elevados mas tendo em conta o cenário cada vez mais propalado de que o par fechará o ano entre os 1,25 e os 1,20 está, para já, em banho-maria. Se assim é, porque é que o mercado não aproveitou há uns dias para levar o par a, pelo menos, os 1,30 ?

Como o outro dizia, prognósticos só no fim do jogo.

Uma última nota: tendo em conta a vela que o par fez em ontem e a que fará, dentro de minutos hoje, reforça o cenário de extrema incerteza. A minha experiência pessoal diz-me que aponta para, pelo menos, um retest aos mínimos mas...

O ditado não é novo - in doubt, stay out -  mas a verdade é que também não é por mero acaso que existe o termo "capital de risco". Nas próximas horas vou decidir o que fazer.

Bolas, isto é que é ser parvo e distraído! Claro que o euro pouco mexeu! A reunião do BCE é amanhã e 6ª feira é dia de NFP's.
Por essa razão é que o eur/usd não acompanhou a ponta final do SPX.

Apesar do sentimento de mercado apontar para uma manutenção das taxas, as atenções estarão centradas, mais uma vêz, no discurso. Faço notar que o sentimento do mercado relativamente à amplitude de possíveis cortes por parte do BCE tem-se alterado numa espécie de ciclo muito-pouco-nada-talvez-sim.

Mais uma vêz, muita atenção. Tudo tem a sua razão de ser e o dinheiro nunca dorme. Aguarda...

Trades fechados/stopados:

eur/usd - 1,3260 (+20/+5/-70) - stopado por 1 pip...
eur/jpy - 101,80 (+20/-80)
gbp/usd - 1,5395 (+15)
gbp/jpy - 118,20 (-2) - stopado por 13 pips
aud/usd - 0,9630 (+137) - 1/2 das posições fechadas por opção pessoal
nzd/usd - 0,7652 (+2) - opção pessoal

Trades que se mantêm abertos mas susceptíveis de serem fechados e com stops alterados:

usd/cad - stop - 1,0482
aud/usd - stop - 0,9597

Opções meramente pessoais

Para já, em termos de setups, mantêm-se em usd/jpy.

Colocação de setups:

Longos
gbp/usd - 1,5512 - stop - 1,5462


Curtos
usd/cad - 1,0383 - stop - 1,0433


Como nota, o setup curto no caddie é arriscadíssimo já que foi colocado mesmo em cima do máximo da onda impulsiva de 19-26 Set. Opções pessoais.

Stops alterados:

usd/cad - 1,0445
aud/usd - 0,9608

Vou avaliar a possibilidade de colocar um setup longo em eur/usd embora não seja apologista de colocar setups em cima de eventos susceptíveis de gerar grandes movimentos de mercado.

Redefinição de stops:

usd/cad - 1,0440
aud/usd - 0,9648

Setup longo eur/usd - 1,3415 - stop - 1,3367 (trailing 100p)

Citação de: Garfield em Outubro 06, 2011, 01:06

Colocação de setups:

Longos
gbp/usd - 1,5512 - stop - 1,5462

Setup anulado

2º setup longo no eur/usd - 1,3362 - stop - 1,3317 (trailing 100p)

Setups no eur/usd anulados. Vou aguardar por sinais mais claros de direcção e oportunidades.

Entretanto, estive a analisar bem a dinâmica dos últimos mêses e talvez volte a aplicar um sistema de trades rápidos para objectivos mais pequenos, em paralelo com o meu actual sistema. Terá algumas regras, nomeadamente ao nível de alguns pares em que as divisas envolvidas sejam o franco suiço ou iene.

Restantes trades fechados por activação de stops:

usd/cad - 1,0440 (+55/-57)
aud/usd - 0,9648 (+155)