Tenho andado a brincar um pouco com sistemas automáticos e cheguei a um que tem resultados jeitosos fazendo backtesting com alguns índices (nomeadamente S&P500 e DAX).
O problema é que numa situação real, a cotação dos futuros não segue a do índice e por isso tenho dúvidas se essa diferença será demasiado prejudicial no que diz respeito à performance do sistema (trata-se de um sistema de swing trading, com trades em geral de 2-4 dias).
Por acaso alguém tem experiência de negociar futuros tendo como base o preço do índice?
Provavelmente o melhor seria fazer o backtesting primeiro usando as cotações históricas dos futuros desses dois índices, mas isto levanta no entanto dois problemas:
- O primeiro é que infelizmente não tenho o acesso a essas cotações... (Não há por aí uma alma caridosa que providencie um histórico - não precisa ser de muitos anos - dos futuros do e-mini S&P500 e/ou do DAX?)
- O segundo problema, bem mais grave, tem a ver com a expiração dos contratos de futuros que origina a que as bases de dados históricas normalmente disponíveis pelos fornecedores, ou apresentem saltos aquando dos roll-overs (caso dos nearest futures), ou ajustem as cotações anteriores (caso dos continuous futures). Ora isto altera artificialmente as cotações passadas influenciando consequentemente o backtesting...
Há por aí alguém que se tenha deparado com estes "dilemas"?
Já agora, alguém tem conhecimento de algum produto que permita negociar com base no preço exacto do índice? Creio que os CFDs também exibem uma diferença relativamente ã cotação, certo?
Desculpem lá tantas coisas de uma vez, mas se alguém quiser comentar alguma coisa do que escrevi, agradecia.
O Clubeinvest.com informa que nenhuma da informação
aqui facultada deverá ser entendida como conselho ou recomendação
de qualquer tipo de transacção ou investimento.
