Deparei-me com esses problemas sempre que quis testar formas de tradar automáticas. A melhor solução que consegui encontrar foram mesmo os CFD's, que respeitam com bastante rigor a cotação dos índices. Ainda assim há algumas nuances. Nos testes, ou nas aulas práticas como já é o meu caso, é preciso entrar em conta com os spreads. Estes apenas são competitivos nalgumas corretoras estrangeiras. No meu caso uso a D4Free: DAX-4 pontos; CAC-4 pontos;FTSE-3 pontos; IBEX-6 pontos (percentualmente estes 2 últimos são melhores do que os anteriores); SP500-0,5 pontos; NDX-3 pontos. Depois há a considerar o facto de nalguns casos a cotação do CFD variar mesmo com o índice fechado. Dou-lhe o exemplo do CAC. Há cotação de CFD's desde as 7 h da manhã (1 hora antes da abertura) até às 9 h da noite. Se calha atingir um valor pré-determinado de entrada ou de saída durante essas horas extra. Activa-se ou espera-se pela cotação do índice no dia seguinte?
Duas notas finais. 1. Com os spreads da LJC é impossível implementar qq sistema de curto/médio prazo. 2. O SPX, o DAX e o SP não têm gaps....e eu gosto muito de sistemas em que os gaps têm um tratamento especial.
O Clubeinvest.com informa que nenhuma da informação
aqui facultada deverá ser entendida como conselho ou recomendação
de qualquer tipo de transacção ou investimento.
