Autor: Cem
Data: 06-01-2004 15:12
Amigo César:
Isto endoideceu tudo por aqui ou que raio é isto? Estratégias kamikazes??? Então o risco e a divisa de defender o capital existente a todo o custo?!
Não te metas nisso, pensa só na seguinte probabilidade hipotética e que se calhar não deverá estar muito longe da realidade: supõe que na tua estratégia de day trading dos 20 pontos do DAX, com um stop a uma distância idêntica do objectivo, consegues os teus objectivos 2 vezes em cada 3 tentativas, mesmo supondo que o "slippage" é irrelevante, o que acho difícil, mas vamos sonhar optimismo...
A tua taxa de sucesso isolada numa única trade, dentro da tua metodologia, é então de 67%.
Qual a probabilidade de conseguires 2 trades seguidas com sucesso?
Resposta: 0,67x0,67 = 44,9%
Qual a probabilidade de conseguires 3 trades seguidas com sucesso?
Resposta: 0,67x0,449 = 30,1%
Etc, etc...
Qual a probabilidade de conseguires 10 trades seguidas com sucesso?
Resposta: 1,8%
Pronto, isto seria para a primeira série, claro. Se tens 5 tentativas, a probabilidade de conseguires o teu objectivo seria de:
1 - 0,982 elevado à 5ª potência = 100%-91,3% = 8,7%
Os 8,7% é a tua esperança matemática, nas condições do problema, de conseguires o objectivo pretendido. A alternativa é perderes o valor completo das 5 tentativas, ou seja, é quase certo deitares a massa toda pela janela fora e estamos a falar de uma taxa muito elevada de sucesso do método que usas, 67% de taxa de sucesso isolada é um valor de sonho!
Ok, já sei, é uma quantia pouco significativa para a "brincadeira" kamikaze, mas grão a grão enche a galinha o papo.
A alternativa é um caminho seguro de especulação a longo prazo, imagina o exemplo de dobrares o capital cada 2 anos que passa: multiplicas por 1000 o teu capital ao fim de 20 anos, uma certeza de se concretizar a quase 100% se alguém conseguir sistematicamente perto de 40% ao ano e se tiveres vida e saúde para te aguentares no trading durante esses 20 anos...sinceramente acho que ías melhor pelo segundo caminho!
Um abraço amigo e espero que voltes a este espaço com mais assiduidade, é muito reconfortante voltar a ler-te, só faltam aquelas saudosas análises.
Muitos sucessos em 2004, tudo de bom e até à próxima almoçarada!
Cem
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