... nos mercados como na vida nada é absolutamente certo ou seguro.
Antes de mais agradeço o esforço de investigação estatística, tomara eu ou qualquer outro de nós ter conhecimento para estudar assim as probabilidades do nosso trading.
Tu deves ler pensamentos ou então tens uma escuta no meu carro LOL, porque eu ainda há pouco estava a dizer à Catarina (é com ela que eu converso sobre estas coisas, coitada), que parecia que a contraposição a uma estratégia Kamikaze era quase um depósito a prazo que daria 40% ao ano, é lógico que não é assim.
Embora as probabilidades de falência do teu sistema sejam bastante baixas (cruzes credo, espero que nunca aconteçam, mas estamos a falar no campo estatístico), realmente em 20 anos ou mais de trading, a possibilidade de um movimento completamente inesperado e avassalador, embora remota, é possível, tudo é possível nos mercados, como sabemos.
Ou, ainda que isso não aconteça, imagina que o mercado troca completamente as voltas ao sistema e que as tendências quando parecem existir afinal são laterais, quando parece que é lateral é tendência, enfim, que o mercado entra num caos tal (possível em finais de Bear Market) que troca as voltas ao perdigueiro.
Eu sei que o teu perdigueiro é uma coisa mesmo à prova de bala, granadas, bazaucas, mísseis e isso tudo, que foi testado estatisticamente em qualquer situação de mercado vista na história, e que por isso é quase tão seguro como money in the bank (até isso às vezes pode deixar de ser seguro, como sabemos). Mas, e nem vou falar da probabilidade ínfima da coisa correr mal, mas sim de outra questão: é que esse é o teu sistema !
Não é o do César, do Manuel ou do Francisco, é o teu, adaptado ao teu perfil de trading.
Já agora, como percebes muito de estatística, vê lá se me podes ajudar nestes dois problemas:
1) Imagina que eu consigo duplicar 5 vezes a conta, passando de 1 bala (ou melhor, 5 balas se tiver de usar as 5) a 3200 contos. Nessa altura devo continuar até aos 100.000 (tentando duplicar outras 5 vezes) ou, pelo contrário, devo transformar essa bala em 32 de 100 e ter agora 32 possibilidades de arrancar até aos 100.000?
2) Diz-me se isto é verdade: 100.000 contos são 1000 balas de 100 contos. Ou seja, se eu conseguir uma série de 10 trades vencedores consecutivos antes de atingir 1000 balas, ganho dinheiro, certo? Mesmo se só conseguisse na bala nº100 ganharia 90.000 contos, ou seja, decuplicaria o capital.
Só mais uma nota: essa dos 2 trades em 3 é partindo do princípio que eu transaccionaria todos os dias. Mas nem pensar nisso ... só colocaria um trade numa situação considerada simplesmente perfeita (pode sempre falhar, mas tentaria esperar por um momento bastante claro do mercado para cada disparo). A minha experiência é a seguinte, na estratégia dos 20 pontos diários em futuros DAX: por vezes consigo séries de 10, 20 ou mesmo mais dias seguidos de sucesso. Mas depois parece que mudo de personalidade, alavanco tudo, deixo correr as perdas e em 2 ou 3 dias volto ao início. Quando estou com a mão quente posso ir ao céu ... mas a mão quente só dura uns 2 ou 3 meses ... talvez uma estratégia kamikaze, com fundos que possa dispensar, seja ajustada para mim, não sei ...
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