É muito perturbador e ao mesmo tempo fascinante saber que tens séries seguidas de 10, 20 ou 30 trades consecutivas sem perder uma sequer e depois teres umas séries negras aparentemente inexplicáveis.
Como não ando nos meandros do intraday trading esse factor para mim é inexplicável porque sempre supus, por bibliografia e inúmeros artigos e entrevistas lidas, que estávamos a lidar numa questão de escala e que as mesmas conclusões poderiam ser transpostas, com timings diferentes, para estratégias de médio ou longo prazo como o position trading. Acontece que a experiência que tenho no position me diz que não existe qualquer fórmula estatística que relacione o factor de sucesso em trades sequenciais, isto é, se tiver 5 trades seguidas vencedoras, a 6ª trade não tem mais hipóteses de sucesso do que se começasses uma nova série de negócios depois da última ter sido perdedora! É como se jogássemos a um dado e tudo fosse aleatório nesse campo...a menos que os movimenos intraday sejam muito bem manipulados nos futuros do DAX, mas, atendendo à liquidez monstra do bicho, é uma hipótese que me custa muito a aceitar. Outra hipótese é os árbitros e especialistas dos futuros do DAX dominarem o palco por completo aplicando sempre as mesmas receitas sem que os losers e rookies que lá estafam a massa se apercebam de onde se estão a meter!
Outra questão que puseste relacionava vários cenários diferentes com combinações de objectivos por patamar, segundo entendi. À partida é difícil dar uma resposta segura não sabendo exactamente os parâmetros de sucesso do teu sistema e o seu grau de dispersão estatístico. Ontem arbitrei 67% mas segundo me dizes a taxa de sucesso é bastante superior a isso. Nessa eventualidade acho que devias esquecer a história das 5 tentativas que só atrapalham os cálculos. Considerando contudo como válida ou aproximada a hipótese dos 67% de taxa de sucesso isolada ( devias confirmar melhor nos teus registos antes de te abalançares ao desafio kamikaze) as probabilidades de conseguires dobrar 10 vezes seguidas, antes de perderes o capital inicial de cada tentativa, é de perto de 1,8%. Isso significa que terias uma situação idêntica a um baralho com 56 ( = 100 / 1,8 ) cartas sempre bem misturado de onde te mandam tirar de entre o baralho escondido o ás de espadas. Em cada tentativa, se ganhares, ganhas 1.000 vezes o valor da aposta, se perderes perdes o valor da aposta. Isto só é possível porque a taxa de sucesso isolada de cada trade é claramente superior a 50%, nenhum casino te faria tal desafio absurdo! O money management racional nesse caso, para diminuir ao máximo o risco de falência do capital disponível, mandar-te-ia nesse caso apostares o mínimo dos mínimos possível nesse jogo, de preferência 1 Euro de cada vez em substituição dos 500 Euros de cada aposta! Nesta base faz sentido o desafio!
Espero ter respondido à tua dúvida.
Um abraço amigo,
Cem
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