Clubeinvest.com

Bem, então cá vão as regras relativas às MM's. Já se sabe que são para trabalhar no medio/longo prazo.
Eu não negoceio assim, tenho o Zeca(o Zeca tem nas condições uma ou duas coisitas destas para alem de outras que não têm nada a ver), mas estas regras são negociáveis.

Trata-se de regras para observação directa no DAX mas, na maioria das vezes, actuar em DAX requer que se se cumpram algumas condições no NDX.
Resolvi apresentar assim tipo sistema para que possa servir de base de trabalho conforme digo afrente.

Vamos lá a ver se isto fica perceptível... plo menos para começar.

As MM's em causa são as exponenciais 5, 10, 15, 50 e 150 e a 200 simples.
Porquê estas MM's e não outras?
Porque foi com estas que eu comecei a brincar quando o Cem apresentou um sistema que se baseava nestas(sempre o Cem, que coisa:) ), só acrescentei a 200 simples e as minhas condições para actuar são diferentes. Diferente tambem é o facto de eu salsar os indices.

MM's é um indicador a que todos têm acesso, e pelo menos estas sistemas dão uma noção imediata de tendencia.

Isto é um esboço que pode, e deve, ser melhorado. Como foi compilado à pressa, senão nunca mais era, pode haver um errozito ou outro, se alguem detectar é favor dirigir-se aqui ao balcão.

Era giro que esta especie de sistema fosse encarada como base de trabalho e a partir daqui, surgissem propostas de alterações/melhorias e se acabasse por fazer uma coisa interessante que servisse a todos. Ou então, se servir a alguem em particular que aqui se inspire para criar mais uma ferramenta util, tambem já valeu.


Cá vai:
_________________________________________

1- Com ema50>ema150


1.1-

Estando a ema50>ema150,

ema5 cruza em baixa a ema50 em fecho,
cotações acima da sma200

Fecha longo e fica líquido.


-----------1.1m- (alteração 20060516)- Se DAX não corrigir tanto quanto o esperado e voltar a subir fechando > maximo da primeira vela com mid intocado, imediatamente anterior ao dia em que se deu o cruzamento [na falta desta usar máximo relativo anterior]:
volta a abrir longo nesse fecho se em ambos os indices a ema5>ema50, a ema50>ema150 e cotação acima da sma200.---------------


1.1.1-

Se 1.1 aconteceu apenas no DAX

Se após 1.1
o DAX volta a fechar >maximo do dia em que as mms se cruzaram,
e com a ema5 acima da ema50
(sem que no NDX a ema5 chegue a cruzar em baixa a ema50),
volta a abrir o longo em DAX


1.1.2-

Estando com ema50>ema150,

Preço volta a fechar>ema150 ou >sma200, depois de já ter fechado menor,
e com ema10 crescente

Longo se em ambos os indices preço>sma200

Se isto acontece no DAX e preço NDX<sma200, espera que NDX feche>sma200 e na abertura dia seguinte, desde que abra>sma200, já pode comprar DAX.

Casos concretos:
No dia 2/5/2005, DAX fecha>ema150 depois de já ter fechado menor e com ema10 crescente, mas NDX<sma200. Continua-se liquido em DAX(o longo tinha sido fechado em 18/5 qd ema5 cruzou a ema50) e aguarda-se. NDX vem a fechar >sma200 em 17/5, na abertura de 18/5 já pode alongar DAX.


1.2-

Estando a ema50>ema150,

sinal de curto:
ema5 cruza em baixa a ema50 em fecho
e preço de fecho dessa sessão está abaixo da sma200

Se NDX já se encontrava, ou entrou agora, em modo de curto, basta que no DAX a ema5 cruze em baixa a ema50 para abrir curto, não é necessário que já feche menor que sma200.
Se o sinal de curto foi dado primeiro no DAX é necessário que no NDX a ema5<ema50 e não precisa de já estar abaixo da sma200 para que se abra curto em DAX. Se quando o sinal aconteceu no DAX o NDX ainda não tinha cruzado as ema 5 e 50 DAX aguarda(apenas fecha longos se existirem) e pode-se shortar na abertura do dia seguinte a acontecer isto no NDX.

Casos concretos:
Em 12/9/2000 quer no DAX quer no NDX a 5 cruzou a 50 e a cotação fechou <sma200. Shortar

Em 25/4/2002 no DAX a ema5 cruza a ema50 e já fecha <sma200. O NDX já estava bear. Shortar

No dia 8/7/2004 no DAX a ema5 cruza em baixa a ema50, fecha-se longo. Nesse dia em NDX a ema5 tambem cruza em baixa a ema50 e já fecha <sma200, na abertura do dia seguinte pode-se shortar DAX.



2- Com ema50<ema150


2.1-

Estando a ema50<ema150,

ema5 cruza em alta a ema150 em fecho,
cotações abaixo da sma200

Fecha curto e fica líquido.


2.1.1-

Se 2.1 aconteceu apenas no DAX

volta a abrir o curto se
a cotação volta a fechar <minimo desse dia com ema5<ema150 e <sma200 nas sessões seguintes
ou
se depois de um rebound que leve a cotação a fechar >sma200, ela volta a fechar menor

Casos concretos:
O DAX em 2/11/2000 fecha com a em5>ema150, fechar curto. No NDX não aconteceu e em seguida, no dia 10/11 o DAX fecha < que o minimo do dia 2 e com ema5<ema150, volta a abrir o curto.


2.1.2-

Estando com ema50<ema150,

Preço volta a fechar<sma200,
depois de já ter fechado maior,
e com ema5<ema50

Volta a abrir curto se em ambos os indices preço<sma200

Se isto acontece no DAX e preço NDX>sma200, espera que NDX feche<sma200 e na abertura dia seguinte já pode vender DAX.


2.2-

Estando com ema50<ema150,

sinal de longo:
ema5 cruza em alta a ema150 em fecho
e preço de fecho dessa sessão está acima da sma200
(é preciso mais força para subir do que para descer, para descer exigimos que a ema5 cruze a 50 e para subir que cruze a 150)

Se NDX já se encontra ou entrou em modo de longo, basta que no DAX a ema5 cruze em alta a ema150 para abrir longo, não é necessário que já feche maior que sma200.
Se o sinal de longo foi dado no DAX é necessário que no NDX a ema5>ema150 e não precisa de já estar acima da sma200 para que se abra longo em DAX.


Casos concretos:
Em 6/5/2003, o DAX fecha com ema5>ema150 e >sma200, o NDX estava em modo longo, alongava-se DAX.
Posteriormente este longo foi stopado por ambos quebrarem o minimo dessa data.
DAX volta a fechar com ema5>ema150 e >sma200 em 3/6/2003 com NDX em modo longo, alonga-se nesta data de novo.



3- Excepções


Após um facto que afecte de maneira exagerada e brusca os mercados, como foi o 11 de Setembro, e se estávamos em modo bear:

Inverte-se para longo quando a ema5 cruzar em alta a ema15.
Se acontecer em DAX e não em NDX, DAX aguarda e alonga na abertura seguinte ao dia em NDX cumprir esta condição.

Permanece-se na posição, a não ser que seja stopada, até as cotações alcançarem a sma200(é normal que um facto deste tipo gere um rebound que nos leve lá) e, se de facto acontecer, a partir daí seguem-se as regras gerais.

_________________________________________

Stops:

A posição é stopada se em ambos os indices for quebrado o minimo do dia de abertura de longos ou o maximo do dia de abertura de curtos

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Graficos com anotações
http://anaprs.no.sapo.pt/MMs_2000.JPG
http://anaprs.no.sapo.pt/MMs_2001.JPG
http://anaprs.no.sapo.pt/MMs_2002.JPG
http://anaprs.no.sapo.pt/MMs_2003.JPG
http://anaprs.no.sapo.pt/MMs_2004.JPG

cores das MM's nos graficos
ema5 azul
ema10 encarnado
ema15 verde

ema50 roxo
ema150 rosa

sma200 preto

_________________________________________

Mapa resultados
http://anaprs.no.sapo.pt/DAX_NDXMapaResult.xls

_________________________________________

Esclarecendo melhor Zeca versus Salada:

O Zeca não funciona assim como a salada.
O Zeca tambem considera 2 indices mas são ambos da Europa.
O Zeca calcula valores de entrada no mercado e depois valida-os ou não, dependendo da posição deles face às medias moveis.
O Zeca é automático, alimento-o todos os dias e ele dá valores sem mais conversas:)


A salada é diferente, é simples, é só uma saladita de Europa com America temperada com medias moveis, não calcula valores nem nada, é apenas um modo de olhar para os graficos.

Pretendia com a salada criar um conjunto de regras(que são muito simples, à primeira vista é que parece complicado) que permitissem, sem grandes programas nem sistemas, olhar para o mercado ao final das sessões(na net há muitos graficos com MMS é só escolher) e de uma forma simples, que com o tempo começa a ser praticamente automatica, actuar e/ou concluir sobre a tendencia de medio/longo prazo.

Isto poderia servir tambem para aqueles que não usam programas para tratar o mercado, aqueles que funcionam a olhómetro:). Servir para usar de facto se se chegar a uma coisa utilizável nesse sentido(não esquecer que a salada é ainda um esboço), ou como forma de inspiração para criarem uma ferramenta que lhes perimita olhar de uma forma mais mecanica e disciplinada.

É evidente que se pode tentar parametrizar isto, quem quiser e souber, força! eu é que não vou fazê-lo, nem se justifica para mim, automático já tenho o Zeca, que come que se farta, outro pra alimentar já é demais:)



P.S. Este post será editado sempre que se justifique alterar alguma coisa,
quer porque me tenha esquecido de referir ou porque julgue melhor dizer alguma coisa de outra forma,
quer para colocar observações vindas das vossas duvidas e/ou propostas de alteração. Isto se alguem se interessar, claro:)

Ai... que já tenho muito que digerir.. e para salada...

P.S. - Salada é mais a minha especialidade vêde os meus links...


Agora a sério.

Pelo que vejo negoceia DAX mas usa o NDX como factor de correlação, e nenhuma média semanal certo? E porque não o SPX?

Gracias...

Excelente Ana,

Já li de relance e parece-me que explicaste na perfeição as trocas e baldrocas das médias no DAX e NDX. A esta hora está a malta toda de gráficos abertos a inserir médias e comparar sinais.... ;D

Muito obrigado pela partilha do funcionamento do teu rafeiro. Está excelente.


Será que me dás autorização para destacar este texto na homepage do site?  :)

Bjs e mais uma vez, CLAP CLAP CLAP!!!  :D

Citação de: rmachado em Junho 29, 2005, 12:41

Pelo que vejo negoceia DAX mas usa o NDX como factor de correlação, e nenhuma média semanal certo? E porque não o SPX?

Não, eu não negoceio exactamente assim, primeira regra para perceber isto é ler tudo bem  ;D

Com esta ideia de sistema pretende-se olhar para o DAX tendo em conta a America, uma vez que o DAX é carneiro. NDX porque é o que melhor se correlaciona na minha optica, agora nada impede de usar o SP, o rmachado experimenta e vê os resultados, eu não experimentei.
Quanto a medias semanais neste caso não estão consideradas, mas se depois de analisar me quiser dizer quais e como, força:)

Citação de: Francisco Monjardino em Junho 29, 2005, 12:54
Excelente Ana,

Já li de relance e parece-me que explicaste na perfeição as trocas e baldrocas das médias no DAX e NDX. A esta hora está a malta toda de gráficos abertos a inserir médias e comparar sinais.... ;D

Muito obrigado pela partilha do funcionamento do teu rafeiro. Está excelente.


Será que me dás autorização para destacar este texto na homepage do site?  :)

Bjs e mais uma vez, CLAP CLAP CLAP!!!  :D

eheh mas o meu rafeiro não funciona assim, isto é uma coisa nova que fiz para colocar à discussão.

Muito agradecida e pode colocar onde quiser, fico muito honrada:)

Situação actual à luz destas regras


Estamos na situação 1 em que ema50>ema150,
e acima da sma200.

Enquanto e ema5 não cruzar em baixa a ema50 estamos em situação de longos. Se tal acontecer, fecha longos, e se NDX já estiver na situação de curto(ver 1.2) abrir curtos.


O NDX anda ali pertinho da sma200 com a ema5 muito perto da ema50.
E conforme tenho dito se ele fecha com a 5 a cruzar a 50 e abaixo da sma200 fica em situação debilitada.
Se isto acontecesse, assim que no DAX a 5 cruzasse a 50 era sinal de curto, mas havia que esperar(não é abrir logo curtos em DAX no dia em que NDX der sinal) porque muitas vezes o NDX fica ali para cima e para baixo na sma200, o sinal só acontece de facto quando ele proprio(o DAX) tambem cruzar as ema 5 e 50.


Volto a lembrar, nada disto é infalível...

Já está!

Demorou, mas parece que consegui inserir o artigo como deve ser. Tinha demasiado html e o sistema de inserção de artigos no site estava a passar-se....tive que cortar nos links.


O artigo da Ana já está em destaque na Homepage (//absolut/index.php).


Abraço e bjs,

Citação de: Francisco Monjardino em Junho 29, 2005, 13:59
Já está!

Demorou, mas parece que consegui inserir o artigo como deve ser. Tinha demasiado html e o sistema de inserção de artigos no site estava a passar-se....tive que cortar nos links.


O artigo da Ana já está em destaque na Homepage (//absolut/index.php).


Abraço e bjs,

Ah que lindo, com uma saladita  :D

Jinhu e muitas gracias

Citação de: ana em Junho 29, 2005, 13:43
Situação actual à luz destas regras


Estamos na situação 1 em que ema50>ema150,
e acima da sma200.

Enquanto e ema5 não cruzar em baixa a ema50 estamos em situação de longos. Se tal acontecer, fecha longos, e se NDX já estiver na situação de curto(ver 1.2) abrir curtos.

....

Pode-se fazer critica constructiva?  ;D

Então cá vai...

Acho um desperdício fechar os longos só quando a mm5 cruzar a mm50 (estariamos a deperdicar uns 200 pontos no DAX na situação actual por exemplo):

uma regra que eu vou estudar - daí ter dito que a minha crítica iria ser construtiva porque considero o método muito interessante - será a média ponderada com a volatilidade histórica das diferenças máximas ocorridas entre a mm5 e mm50 (eu vou talvez usar outras) nos últimos anos e fechar longos quando essa média seria ultrapassada. Que dizes? Já experimentaste isso??

Citação de: Antunes em Junho 29, 2005, 15:23

Citação de: ana em Junho 29, 2005, 13:43
Situação actual à luz destas regras


Estamos na situação 1 em que ema50>ema150,
e acima da sma200.

Enquanto e ema5 não cruzar em baixa a ema50 estamos em situação de longos. Se tal acontecer, fecha longos, e se NDX já estiver na situação de curto(ver 1.2) abrir curtos.

....

Pode-se fazer critica constructiva?  ;D

Então cá vai...

Acho um desperdício fechar os longos só quando a mm5 cruzar a mm50 (estariamos a deperdicar uns 200 pontos no DAX na situação actual por exemplo):

uma regra que eu vou estudar - daí ter dito que a minha crítica iria ser construtiva porque considero o método muito interessante - será a média ponderada com a volatilidade histórica das diferenças máximas ocorridas entre a mm5 e mm50 (eu vou talvez usar outras) nos últimos anos e fechar longos quando essa média seria ultrapassada. Que dizes? Já experimentaste isso??

Podes fazer as críticas todas, é mesmo pra isso

Quanto ao:
Acho um desperdício fechar os longos só quando a mm5 cruzar a mm50 (estariamos a deperdicar uns 200 pontos no DAX na situação actual por exemplo)

Pode ser e se o NDX despoletar um sinal de curto, como aconteceria hoje se fechasse com a ema5<ema50 e abaixo da sma200...

Tem que se ver melhor esse aspecto do fecho de longos nesta situação, mas isto é como a contabilidade, fecha-se um buraco num lado, ele aparece noutro  ;D

Nunca experimentei isso de que falas, o objectivo disto era criar um conjunto de regras de facil observação directa, sem ser preciso alimentar sistemas nem nada, bastava olhar para os graficos ao fim do dia para actuar(ou plo menos para ficar alerta). É, portanto, um sistema alentejano:)
Como se sabe há por aí, por exemplo na stockcharts, varios graficos em que se pode analisar as MMs quer simples quer exponenciais, os das stocksharts têm a vantagem de ser em tempo real para os indice Americanos(basta fazer refresh).
Depois tambem tem a vantagem de o proprio mercado já reagir, normalmente, nestas MMs.

Assim, acho muito bem que estudes essa coisa sofisticada:) e que contes os resultados, mas se calhar era preferível, seguir a linha simploria aqui para o nosso caso.
Não tou a ver como de forma directa obtinha essa media de que falas.

Era mais criar algo do tipo de
se o NDX passou a modo curto (ema5 cruzou a 50 e fecha abaixo da sma200),
para fechar longos em DAX basta que a ema5 cruze em baixa a ema15

mas não sei, vou ver, prometo:)

Thanks!

Ana.

No stockcharts pago, certo?

No 1.1.2 quando disses o Preço volta a fechar>ema150 ou >sma200 depois de ter fechado menor  (isto no DAX) o que se entende por "volta a fechar?

Significa que uma das condições não se verificava? (EX. Ema10 a descer)

Citação de: rmachado em Junho 29, 2005, 18:54
Ana.

No stockcharts pago, certo?

No normal, mesmo!

Vai a este endereço
http://stockcharts.com/def/servlet/SC.web?c=$NDX,uu[m,a]daclyyay[db][pc5!c50!f][vc60][iut!Ub14!La12,26,9]&pref=G
(se não aparecer aqui todo clicável, copia para uma nova janela)
Já coloquei neste grafico do NDX a ema5 e a ema50
Para actualizares, basta clickares no botão "update chart", é em tempo real para a America


Para veres a posição face às outras medias tens que alterar abaixo do grafico, nas caixas das medias moveis, porque o não pago só permite 2 medias de cada vez


Nota: para ver DAX, é onde está $NDX colocar $DAX, claro
O DAX não é em tempo real, é o da vespera

Citação de: rmachado em Junho 29, 2005, 18:54

No 1.1.2 quando disses o Preço volta a fechar>ema150 ou >sma200 depois de ter fechado menor  (isto no DAX) o que se entende por "volta a fechar?

Estamos em bull mode, a ema50 é maior que a ema150

a 5 fura a 50, sai-se por precaução

A cotação corrige e fecha abaixo da ema150 ou da sma200
(normalmente uma correcção digna desse nome vai plo menos a uma destas medias)
Em seguida, e com a ema50 > ema150,

a cotação volta a fechar acima da ema150 ou da sma200 com a ema10 crescente
hora de retomar longos se estivermos acima da sma200 (ver 1.1.2)


O melhor é veres o grafico de 2000 estão lá bastantes casos destes com o codigo dos sinais

Aliás, devem ser vistos todos os graficos e respectivas anotações, assim compreende-se melhor o texto

E pronto o NDX fechou no tal modo pouco saudável,
com ema5 a cruzar em baixa a ema50 e abaixo da sma200

e agora o DAX?
Amanhã cai um bocadinho, a não ser que os Alemães não tenham vindo aqui ao CI e ainda na saibam esta coisa das MMs  :D
E se esta quebra do NDX for falsa, o DAX, em principio, não chega a dar sinal.
Se não for, o DAX vai concerteza fazer igual, a ema5 cruzará, no futuro proximo, em baixa a 50.

Portanto, para já tuda na mesma em DAX, aguardemos

Boa nôte!

Excelente Ana. parabens e obrigado. Era tb excelente alguem criar em linguagem meta estas formulas. Fica od desafio. Só tenho pena de não saber se não disponibilizava-me. Jinhos

Noquitas, isso é excelente, só te falta passar isso para linguagem Metastock e criares um sistema automatizado.
Já testaste bem isso no passado ou as regras vieram da experiência com condições semelhantes?! É que às vezes um pouco de vinagre ou azeite a mais nas alfaces o sabor deixa de ser o mesmo. Eu acho que faz sentido porque é bastante parecido com o sistema "BCRES"...
Adorei, desejo-te boa sorte, muitos €€€ na carteira e acima de tudo muita diversão (e podes crer, munta trabalhêra).
Temos o Zeca em grande, vamos lá a ver se ele não se baralha com tantos latidos ( leia-se médias) misturados!
Toma lá um ponteco pela brilhante ideia.
B^jnhs e parabéns pelo sistema, estou curiosíssimo de ver a performance real do Zeca em versão multi-latido.
Turn

Citação de: Mr. Turn em Junho 30, 2005, 00:43
Noquitas, isso é excelente, só te falta passar isso para linguagem Metastock e criares um sistema automatizado.
Já testaste bem isso no passado ou as regras vieram da experiência com condições semelhantes?! É que às vezes um pouco de vinagre ou azeite a mais nas alfaces o sabor deixa de ser o mesmo. Eu acho que faz sentido porque é bastante parecido com o sistema "BCRES"...
Adorei, desejo-te boa sorte, muitos €€€ na carteira e acima de tudo muita diversão (e podes crer, munta trabalhêra).
Temos o Zeca em grande, vamos lá a ver se ele não se baralha com tantos latidos ( leia-se médias) misturados!
Toma lá um ponteco pela brilhante ideia.
B^jnhs e parabéns pelo sistema, estou curiosíssimo de ver a performance real do Zeca em versão multi-latido.
Turn

:) muito obrigadinha

Pois é parecido com o BCRES porque usa as mesmas medias(só tem mais uma) e foi aí que se inspirou conforme eu disse lá no texto inicial, qual tem sido a minha fonte de inspiração principal? ã ã?
é o Cem e as suas coisas, pois claro, não sei se conheces...  ;D

Diversão isto dá, podes crer! nem imaginas a quantidade de sistemas embrionarios que eu já produzi, é um desporto e tanto eheh.
Há milhões de formas de esquematizar as coisas, o dificil é seguir disciplinadamente uma, isso é que é do caroço, tenho sofrido muito eheh mas actualmente, tirando as gracinhas intraday que por vezes faço, não me afasto 1mm do mê Zeca, livra!: )



Esclarecendo melhor Zeca versus Salada:

O Zeca não funciona assim como a salada.
O Zeca tambem considera 2 indices mas são ambos da Europa.
O Zeca calcula valores de entrada no mercado e depois valida-os ou não, dependendo da posição deles face às medias moveis.
O Zeca é automático, alimento-o todos os dias e ele dá valores sem mais conversas:)


A salada é diferente, é simples, é só uma saladita de Europa com America temperada com medias moveis, não calcula valores nem nada, é apenas um modo de olhar para os graficos.

Pretendia com a salada criar um conjunto de regras(que são muito simples, à primeira vista é que parece complicado) que permitissem, sem grandes programas nem sistemas, olhar para o mercado ao final das sessões(na net há muitos graficos com MMS é só escolher) e de uma forma simples, que com o tempo começa a ser praticamente automatica, actuar e/ou concluir sobre a tendencia de medio/longo prazo.

Isto poderia servir tambem para aqueles que não usam programas para tratar o mercado, aqueles que funcionam a olhómetro:). Servir para usar de facto se se chegar a uma coisa utilizável nesse sentido(não esquecer que a salada é ainda um esboço), ou como forma de inspiração para criarem uma ferramenta que lhes perimita olhar de uma forma mais mecanica e disciplinada.

É evidente que se pode tentar parametrizar isto, quem quiser e souber, força! eu é que não vou fazê-lo, nem se justifica para mim, automático já tenho o Zeca, que come que se farta, outro pra alimentar já é demais:)


Jinhu e muitos thanks(por tudo)!

Citação de: tojo em Junho 30, 2005, 00:12
Excelente Ana. parabens e obrigado. Era tb excelente alguem criar em linguagem meta estas formulas. Fica od desafio. Só tenho pena de não saber se não disponibilizava-me. Jinhos

Oi Tojo, na te via, ficaste perdido na 1ª pag

Thanks e quanto à linguagem meta, andas um nadinha pra riba e lês a resposta ao Mr Turn:)
*

Citação de: ana em Junho 29, 2005, 13:43
Situação actual à luz destas regras


Estamos na situação 1 em que ema50>ema150,
e acima da sma200.

Enquanto e ema5 não cruzar em baixa a ema50 estamos em situação de longos. Se tal acontecer, fecha longos, e se NDX já estiver na situação de curto(ver 1.2) abrir curtos.


O NDX anda ali pertinho da sma200 com a ema5 muito perto da ema50.
E conforme tenho dito se ele fecha com a 5 a cruzar a 50 e abaixo da sma200 fica em situação debilitada.
Se isto acontecesse, assim que no DAX a 5 cruzasse a 50 era sinal de curto, mas havia que esperar(não é abrir logo curtos em DAX no dia em que NDX der sinal) porque muitas vezes o NDX fica ali para cima e para baixo na sma200, o sinal só acontece de facto quando ele proprio(o DAX) tambem cruzar as ema 5 e 50.


Volto a lembrar, nada disto é infalível...

Citação de: ana em Junho 29, 2005, 22:09
E pronto o NDX fechou no tal modo pouco saudável,
com ema5 a cruzar em baixa a ema50 e abaixo da sma200

e agora o DAX?
Amanhã cai um bocadinho, a não ser que os Alemães não tenham vindo aqui ao CI e ainda na saibam esta coisa das MMs  :D
E se esta quebra do NDX for falsa, o DAX, em principio, não chega a dar sinal.
Se não for, o DAX vai concerteza fazer igual, a ema5 cruzará, no futuro proximo, em baixa a 50.

Portanto, para já tuda na mesma em DAX, aguardemos

O DAX abriu a cair um nadinha mas está positivo, os Alemães não têm cá vindo, não sabem que o facto do NDX ter fechado tão tropego é perigoso:)

Agora fora de brincas,
se o swing de alta no NDX, estivesse com mais força estaríamos mais longe da sma200, do que efectivamente estamos, quando se desse a correcção, e no dia em que a ema5 cruzasse a ema50 não fecharíamos abaixo da sma200. O NDX não teve força para ir mais acima antes de corrigir, as ganas de subir não têm sido assim tantas... por isso é perigoso

O NDX fechou já com a ema5 a cruzar a ema50, mas quase encostadas, pode ser uma falsa quebra, por isso é que há que esperar o sinal do próprio DAX para actuar, não pode ser só porque o NDX fez...
Para já o DAX está em situação Bull e pontoS!
(mas é caso para manter longos e não para comprar mais...
neste sistema só se entra com base em sinais, quer para comprar, quer para vender)


Vou aproveitar para explicar as filosofias por trás das regras à medida que as coisas forem acontecendo nos mercados.

A pulga atrás da orelha na salada, que agora me está aqui a morder, são os stops, têm que ser melhor vistos, parece-me que tem que haver alguns do tipo pára e inverte, se alguem, depois de analisar, quiser ajudar...

Citação de: ana em Junho 29, 2005, 18:08
Podes fazer as críticas todas, é mesmo pra isso

Quanto ao:
Acho um desperdício fechar os longos só quando a mm5 cruzar a mm50 (estariamos a deperdicar uns 200 pontos no DAX na situação actual por exemplo)

Pode ser e se o NDX despoletar um sinal de curto, como aconteceria hoje se fechasse com a ema5<ema50 e abaixo da sma200...

Tem que se ver melhor esse aspecto do fecho de longos nesta situação, mas isto é como a contabilidade, fecha-se um buraco num lado, ele aparece noutro  ;D

Não percebi essa do buraco...  ??? A ideia é tirar os lucros quando o movimento ultrapassa essa média ponderada. É só mais uma regra que não interfere com as outras.

Citação de: ana em Junho 29, 2005, 18:08
Nunca experimentei isso de que falas, o objectivo disto era criar um conjunto de regras de facil observação directa, sem ser preciso alimentar sistemas nem nada, bastava olhar para os graficos ao fim do dia para actuar(ou plo menos para ficar alerta). É, portanto, um sistema alentejano:)
Como se sabe há por aí, por exemplo na stockcharts, varios graficos em que se pode analisar as MMs quer simples quer exponenciais, os das stocksharts têm a vantagem de ser em tempo real para os indice Americanos(basta fazer refresh).
Depois tambem tem a vantagem de o proprio mercado já reagir, normalmente, nestas MMs.

Assim, acho muito bem que estudes essa coisa sofisticada:) e que contes os resultados, mas se calhar era preferível, seguir a linha simploria aqui para o nosso caso.
Não tou a ver como de forma directa obtinha essa media de que falas.

Pela contas que fiz ontem com dados desde Março 2001, retirando a amplitude de 1200 e tal pontos entre a mm5 e mm50 de Setembro de 2001, deu-me a média ponderada de 166 pontos. Ou seja, sempre que a diferença entre a mm5 e mm50 ultrapasse esse valor devemos estar alerta para vender ou vender mesmo.

Citação de: Antunes em Junho 30, 2005, 12:34
Pela contas que fiz ontem com dados desde Março 2001, retirando a amplitude de 1200 e tal pontos entre a mm5 e mm50 de Setembro de 2001, deu-me a média ponderada de 166 pontos. Ou seja, sempre que a diferença entre a mm5 e mm50 ultrapasse esse valor devemos estar alerta para vender ou vender mesmo.

Antunes, isso é capaz de ser giro, para quem depois quiser sofisticar mais a coisa.
Podes-me as datas em que a diferença ultrapassou o valor? thanks

Citação de: ana em Junho 30, 2005, 13:26

Antunes, isso é capaz de ser giro, para quem depois quiser sofisticar mais a coisa.
Podes-me as datas em que a diferença ultrapassou o valor? thanks

Claro que posso. Eu não considerei todos os movimntos: apenas os de maiores amplitudes num espaço de 3 em 3 meses no mínimo. Ou seja, considerando sempre pelo menos uma amplitude de 3 em 3 meses.

Anexo o ficheiro Excel que construi ontem: tem lá tudo! Eu não sou muito entendido em Excel mas penso q a fórmula da Media ponderada será essa que está no ficheiro, corrige-me se estou errado...

Citação de: ana em Junho 30, 2005, 13:26

Citação de: Antunes em Junho 30, 2005, 12:34
Pela contas que fiz ontem com dados desde Março 2001, retirando a amplitude de 1200 e tal pontos entre a mm5 e mm50 de Setembro de 2001, deu-me a média ponderada de 166 pontos. Ou seja, sempre que a diferença entre a mm5 e mm50 ultrapasse esse valor devemos estar alerta para vender ou vender mesmo.

Antunes, isso é capaz de ser giro, para quem depois quiser sofisticar mais a coisa.
Podes-me as datas em que a diferença ultrapassou o valor? thanks

Estou a adorar este post... por várias razões... uma delas é o estudo que se começou a desenvolver em torno desta belíssima contribuição da Ana... Achei muita piada à ideia do Antunes uma vez que era uma ideia que eu já tinha tido... apesar de ainda não ter feito ainda nenhum estudo sobre ela... ::)
Já agora, Antunes... não sei se interessa... mas... pelo que li algures... o que descreves (talvez com outras MMs) é parecido com um método simples de construção de um MACD (uma aproximação, claro)... interessa para alguma coisa?

Bom... não estou com muito tempo para vir dando a minha contribuição... (tenho tido umas questões pessoais para tratar, que felizmente, estão a correr bem :))
Mas confesso que não resisti a vir aqui dar esta achega e estes parabéns a todos os que estão a contribuir... e claro... um beijinho para a senhora Ana pelo post! ;D

Citação de: .angel. em Junho 30, 2005, 14:08

Estou a adorar este post... por várias razões... uma delas é o estudo que se começou a desenvolver em torno desta belíssima contribuição da Ana... Achei muita piada à ideia do Antunes uma vez que era uma ideia que eu já tinha tido... apesar de ainda não ter feito ainda nenhum estudo sobre ela... ::)
Já agora, Antunes... não sei se interessa... mas... pelo que li algures... o que descreves (talvez com outras MMs) é parecido com um método simples de construção de um MACD (uma aproximação, claro)... interessa para alguma coisa?

...

Interessa pois. Eu não sabia disso... Alguém sabe a fórmula do MACD??

Boas Antunes,

Aqui tens a explicação retirada do help do programa Metastock (//bolsa/metastock.php):

MACD

The Moving Average Convergence/Divergence indicator (MACD) is calculated by subtracting the value of a 0.075 (26-period) exponential moving average from a 0.15 (12-period) exponential moving average.  A 9-period dotted exponential moving average (the "signal line") is automatically displayed on top of the MACD indicator line.


The parameters for the MACD are shown below.  You can edit the parameters of an existing plot by right-clicking on the indicator and choosing Properties from the shortcut menu.
In order to maintain the mathematical integrity of the MACD as prescribed by Gerald Appel, MetaStock does not allow the time periods in the MACD to be changed.  The MACD is actually the difference between   0.075 and 0.15 exponential moving averages.  No exact time periods (using whole numbers) correspond with these percentages.  If you want to plot an MACD-like indicator using moving averages other than the ones recommended by Gerald Appel, use the Price Oscillator.


Interpretação:

The basic MACD trading rule is to sell when the MACD falls below its 9-period signal line.  Similarly, a buy signal occurs when the MACD rises above its signal line.

A variation of the MACD can be created by plotting the following formula:

macd() - mov(macd(), 9, E)

------------------------------------------


Ajudou?   ;D


Abraço,

Angel, ainda bem que tás a gostar aqui dos malabaristas:).
Que continue tudo a correr bem
(lá do outro nosso caso ainda não tive tempo pra ver, depois digo algo),
e brigadinha:)*


Antunes
Encomenda recebida. thanks
Agora há que estudar isto para ver os sinais que teria gerado em termos de historico. Isso ainda não tens pois não?
Ou seja, como  é que ficaria o mapa de trades/resultados se introduzisses esta novidade no sistema?
http://anaprs.no.sapo.pt/DAX_NDXMapaResult.xls

Nócas, diz-me uma coisa: como é que fazes com este sistema para efeitos de risco ou alavancagem?
Isto é, usas a totalidade do balanço da conta para efeitos de margem ou em caso negativo qual a percentagem média que usas neste caso?
Tens algum teste feito ao sistema primitivo que apresentaste? Nesse caso qual o drawdown máximo obtido?
Os stops não te parecem muito curtos, ou seja, o Zeca não terá pulgas a mais ou é a dona que não está para se maçar a dar banho ao rafeiro? (leia-se, arriscar mais, dando mais trela ao afastamento das pulgas "stops")
Sorry pelas perguntas, responde quando puderes, mas a minha experiência diz-me que quanto mais longe estiverem as pulgas menos hipóteses temos de apanhar a febre da carraça (leia-se, de apanharmos bons trendanços sem serem interrompidos pelas chatas das pulgas).
B^jnhs,
Turn

Já agora para ajudar (ou talvez não) eis um site que permite ver o NDX com 3 mm's.

http://www.prophet.net/quotes/quotePopup.jsp?symbol=%24NDX&colorscheme=quotes&duration=3m&frequency=0

Neste caso 5,10,50

Citação de: Antunes em Junho 30, 2005, 14:13
Interessa pois. Eu não sabia disso... Alguém sabe a fórmula do MACD??

Yellow again... Antunes... o Francisco já deu uma achega.... entretanto tenho encontrei o local onde tinha lido aquilo que tinha referido.
Lá diz:

---

Calculation

An approximated MACD can be constructed by subtracting the value of a 26 day Exponential Moving Average (EMA) from a 12 period EMA. The shorter EMA is constantly converging toward, and diverging away from, the longer EMA. This causes MACD to oscillate around the zero level.

MACD line   = EMA(12, close) - EMA(26, close), and
MACD Signal = EMA(9, MACD Line)

where,
EMA= Exponential Moving Average
MACD line = MACD fast line, displayed as a solid line on the chart
MACD Signal = MACD signal line or slow line, displayed as a dashed line on the chart

---

Não é a definição exacta... mas pode até permitir compreender melhor este indicador.

Espero que seja de alguma utilidade.  :)

Força aí nos negócios!  8)

Citação de: Mr. Turn em Junho 30, 2005, 15:28
Nócas, diz-me uma coisa: como é que fazes com este sistema para efeitos de risco ou alavancagem?
Isto é, usas a totalidade do balanço da conta para efeitos de margem ou em caso negativo qual a percentagem média que usas neste caso?
Tens algum teste feito ao sistema primitivo que apresentaste? Nesse caso qual o drawdown máximo obtido?
Os stops não te parecem muito curtos, ou seja, o Zeca não terá pulgas a mais ou é a dona que não está para se maçar a dar banho ao rafeiro? (leia-se, arriscar mais, dando mais trela ao afastamento das pulgas "stops")
Sorry pelas perguntas, responde quando puderes, mas a minha experiência diz-me que quanto mais longe estiverem as pulgas menos hipóteses temos de apanhar a febre da carraça (leia-se, de apanharmos bons trendanços sem serem interrompidos pelas chatas das pulgas).
B^jnhs,
Turn

Em primeiro lugar, por favor pára de chamar Zeca à salada, o Zeca tá aqui ofendidíssimo, diz que não é salada nenhuma, que saladas come ele ao pequeno almoço e por aí fora  ;D

Zeca e Salada são dois sistemas diferentes.

A salada é ainda uma coisa a melhorar, coloquei-a aqui no forum para ver se havia interessados em melhorá-la em conjunto. Ou seja, pra puxar pla malta:) se com isto puxar tambem um bocadinho por ti fico contentíssima, aprendo sempre bués, e se conseguirmos todos chegar a uma coisa gira e utilizável, é um must!

Assim, a saladita tadita, ainda não tem algumas das coisas que pediste estudadas e pensadas...

Estatisticamente falando, e com base no mapa de resultados tendo em conta os trades que implicariam a primeira forma de sistema aqui apresentada, que podes ver aqui:
http://anaprs.no.sapo.pt/DAX_NDXMapaResult.xls
temos:

27 trades desde 2000
entre os quais um negativo por stop activado

total de pontos positivos até ao fecho de ontem: 7151
total de pontos negativos:91
resultado total em pontos:7060


Os stops é de facto uma coisa que me aflige um bocado aqui na salada, até já tinha referido isso hoje, penso que têm que ser melhor vistos...

Jinhu e manda sempre:)

Citação de: rmachado em Junho 30, 2005, 15:40
Já agora para ajudar (ou talvez não) eis um site que permite ver o NDX com 3 mm's.

http://www.prophet.net/quotes/quotePopup.jsp?symbol=%24NDX&colorscheme=quotes&duration=3m&frequency=0

Neste caso 5,10,50

Thanks rmachado, não conhecia

Citação de: Francisco Monjardino em Junho 30, 2005, 14:23
Boas Antunes,

Aqui tens a explicação retirada do help do programa Metastock (//bolsa/metastock.php):

MACD

The Moving Average Convergence/Divergence indicator (MACD) is calculated by subtracting the value of a 0.075 (26-period) exponential moving average from a 0.15 (12-period) exponential moving average.  A 9-period dotted exponential moving average (the "signal line") is automatically displayed on top of the MACD indicator line.


The parameters for the MACD are shown below.  You can edit the parameters of an existing plot by right-clicking on the indicator and choosing Properties from the shortcut menu.
In order to maintain the mathematical integrity of the MACD as prescribed by Gerald Appel, MetaStock does not allow the time periods in the MACD to be changed.  The MACD is actually the difference between   0.075 and 0.15 exponential moving averages.  No exact time periods (using whole numbers) correspond with these percentages.  If you want to plot an MACD-like indicator using moving averages other than the ones recommended by Gerald Appel, use the Price Oscillator.


Interpretação:

The basic MACD trading rule is to sell when the MACD falls below its 9-period signal line.  Similarly, a buy signal occurs when the MACD rises above its signal line.

A variation of the MACD can be created by plotting the following formula:

macd() - mov(macd(), 9, E)

------------------------------------------


Ajudou?   ;D


Abraço,

Ajudou, obrigado Francisco.

Só não percebi bem esta parte: "The Moving Average Convergence/Divergence indicator (MACD) is calculated by subtracting the value of a 0.075 (26-period) exponential moving average from a 0.15 (12-period) exponential moving average". Como é que se obtém os 0.075 a partir de 26 períodos???

Citação de: ana em Junho 30, 2005, 15:01
Angel, ainda bem que tás a gostar aqui dos malabaristas:).
Que continue tudo a correr bem
(lá do outro nosso caso ainda não tive tempo pra ver, depois digo algo),
e brigadinha:)*


Antunes
Encomenda recebida. thanks
Agora há que estudar isto para ver os sinais que teria gerado em termos de historico. Isso ainda não tens pois não?
Ou seja, como  é que ficaria o mapa de trades/resultados se introduzisses esta novidade no sistema?
http://anaprs.no.sapo.pt/DAX_NDXMapaResult.xls

Penso que tenho (temos  ;)) já uma ideia: teria dado para sair bem em 83% (20 em 24) desses movimentos que contam para a estatística que fiz e que estão no ficheiro. Só Maio, Julho 2004 e Fevereiro e Abril 2005 é que não davam sinal de saída.

Penso que tenho que aumentar o período de recolha de dados para ter uma média mais trabalhada em termos de volatilidade porque como sabemos esta tem vindo a diminuir e não sabemos o que lhe irá acontecer nos próximos tempos. Por isso irei aumentar o período talvez até 1999 para termos mais consistência no valor...

Citação de: Antunes em Junho 30, 2005, 17:09

Citação de: ana em Junho 30, 2005, 15:01
Angel, ainda bem que tás a gostar aqui dos malabaristas:).
Que continue tudo a correr bem
(lá do outro nosso caso ainda não tive tempo pra ver, depois digo algo),
e brigadinha:)*


Antunes
Encomenda recebida. thanks
Agora há que estudar isto para ver os sinais que teria gerado em termos de historico. Isso ainda não tens pois não?
Ou seja, como  é que ficaria o mapa de trades/resultados se introduzisses esta novidade no sistema?
http://anaprs.no.sapo.pt/DAX_NDXMapaResult.xls

Penso que tenho (temos  ;)) já uma ideia: teria dado para sair bem em 83% (20 em 24) desses movimentos que contam para a estatística que fiz e que estão no ficheiro. Só Maio, Julho 2004 e Fevereiro e Abril 2005 é que não davam sinal de saída.

Penso que tenho que aumentar o período de recolha de dados para ter uma média mais trabalhada em termos de volatilidade porque como sabemos esta tem vindo a diminuir e não sabemos o que lhe irá acontecer nos próximos tempos. Por isso irei aumentar o período talvez até 1999 para termos mais consistência no valor...

ok... vê lá isso atão... :)

Caro Antunes

Penso que o valor que eles se referem na definição da MACD é o que representa a média de 26 e 12 não é um facto mutiplicativo.

Veja lá esta definição:

The "MACD" is a trend following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of prices. To Calculate the MACD subtract the 26-day EMA from a 12-day EMA. A 9-day dotted EMA of the MACD called the signal line is then plotted on top of the MACD.

Basicamente é a diferença entre EMA's. Tipicamente 26 e 12, porquê? Isso já não sei...

Citação de: rmachado em Junho 30, 2005, 18:17
Caro Antunes

Penso que o valor que eles se referem na definição da MACD é o que representa a média de 26 e 12 não é um facto mutiplicativo.

Veja lá esta definição:

The "MACD" is a trend following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of prices. To Calculate the MACD subtract the 26-day EMA from a 12-day EMA. A 9-day dotted EMA of the MACD called the signal line is then plotted on top of the MACD.

Basicamente é a diferença entre EMA's. Tipicamente 26 e 12, porquê? Isso já não sei...

Muito obrigado rmachado. Não tinha lido bem esta parte... E a de 9 é a MM9 dessa diferença!

E já agora, parece que a razão para serem 26 e 12 prende-se com as semanas.
Ao que parece o MACD começou por ser usado no semanal (26-meio ano, 12-3 meses).
Mas isto carece de alguma validação...

Oportunamente, analisarei esta "salada".

A priori, no entanto, pergunto se através do MACD semanal não se verá logo a "inclinação" (firme e hirto - assim, assim - em queda iminente - em queda livre) do DAX?

Tenho dito... 8)

Citação de: Esbanjador em Junho 30, 2005, 22:06
Oportunamente, analisarei esta "salada".

A priori, no entanto, pergunto se através do MACD semanal não se verá logo a "inclinação" (firme e hirto - assim, assim - em queda iminente - em queda livre) do DAX?

Tenho dito... 8)

O MACD semanal chega para negociar?

então agora o que é que ele lhe diz? que alertas lhe está a dar?

Se lhe chega, tudo bem, na vale a pena complicar.
Cada um deve seguir os seus metodos, se já os tem, e desde que se sinta confortável, claro!

Citação de: ana em Junho 30, 2005, 12:06

Citação de: ana em Junho 29, 2005, 13:43
Situação actual à luz destas regras


Estamos na situação 1 em que ema50>ema150,
e acima da sma200.

Enquanto e ema5 não cruzar em baixa a ema50 estamos em situação de longos. Se tal acontecer, fecha longos, e se NDX já estiver na situação de curto(ver 1.2) abrir curtos.


O NDX anda ali pertinho da sma200 com a ema5 muito perto da ema50.
E conforme tenho dito se ele fecha com a 5 a cruzar a 50 e abaixo da sma200 fica em situação debilitada.
Se isto acontecesse, assim que no DAX a 5 cruzasse a 50 era sinal de curto, mas havia que esperar(não é abrir logo curtos em DAX no dia em que NDX der sinal) porque muitas vezes o NDX fica ali para cima e para baixo na sma200, o sinal só acontece de facto quando ele proprio(o DAX) tambem cruzar as ema 5 e 50.


Volto a lembrar, nada disto é infalível...

Citação de: ana em Junho 29, 2005, 22:09
E pronto o NDX fechou no tal modo pouco saudável,
com ema5 a cruzar em baixa a ema50 e abaixo da sma200

e agora o DAX?
Amanhã cai um bocadinho, a não ser que os Alemães não tenham vindo aqui ao CI e ainda na saibam esta coisa das MMs  :D
E se esta quebra do NDX for falsa, o DAX, em principio, não chega a dar sinal.
Se não for, o DAX vai concerteza fazer igual, a ema5 cruzará, no futuro proximo, em baixa a 50.

Portanto, para já tuda na mesma em DAX, aguardemos

O DAX abriu a cair um nadinha mas está positivo, os Alemães não têm cá vindo, não sabem que o facto do NDX ter fechado tão tropego é perigoso:)

Agora fora de brincas,
se o swing de alta no NDX, estivesse com mais força estaríamos mais longe da sma200, do que efectivamente estamos, quando se desse a correcção, e no dia em que a ema5 cruzasse a ema50 não fecharíamos abaixo da sma200. O NDX não teve força para ir mais acima antes de corrigir, as ganas de subir não têm sido assim tantas... por isso é perigoso

O NDX fechou já com a ema5 a cruzar a ema50, mas quase encostadas, pode ser uma falsa quebra, por isso é que há que esperar o sinal do próprio DAX para actuar, não pode ser só porque o NDX fez...
Para já o DAX está em situação Bull e pontoS!
(mas é caso para manter longos e não para comprar mais...
neste sistema só se entra com base em sinais, quer para comprar, quer para vender)

Continuamos em alerta devido ao NDX. Para alem de não desfazer o cruzamento das medias estas ficaram agora mais afastadas.
Ainda pode desfazer tudo isto, claro.


Curiosidade:
De notar que o DJ, o primeiro a dar sinais de debilidade, a ema50 já se encontra abaixo da ema150.

Boas nôtes!

ANA, gostei muito desta SALADA  e vou adoptar em WARRANTS este sistema.

OBRIGADA e boa noite ;)

Citação de: NIVADIL em Junho 30, 2005, 23:33
ANA, gostei muito desta SALADA  e vou adoptar em WARRANTS este sistema.

OBRIGADA e boa noite ;)

Nivadil, tu vê lá que isto ainda não foi testado ao vivo, só com o histórico, e normalmente não chega.

Agora ao vivo, é que vamos ver como é que reagiria e faremos concerteza alguns ajustes e alterações, para alem das revisões que convem fazer.
Por outro lado, isto é um sistema para medio/longo prazo, é muito alentejano.

Portanto, fico contente se já te servir para orientação mas usar desde já como sistema, não sei... é por tua conta e risco, e analisa bem primeiro para saberes o que tás a usar:)

Boa noite e bons trêdanços!

Citação de: ana em Junho 30, 2005, 17:42

ok... vê lá isso atão... :)

Já ampliei a amostra até Dezembro 1999 e alterei o método do cálculo: o método agora calcula a média ponderada da percentagem das diferenças máximas entre as MM's e não as diferenças máximas propriamente ditas. Isto porque naturalmente que as diferenças máximas são maiores quando o Dax estava nos 7000 do que agora que está nos 4500. Obtive uma média ponderada de 3.4%, o que implicaria por exemplo ter saido da eventual posição longa na 1ª quinzena de Junho...

Aqui na salada actuamos em fecho ou em open. Esperamos pelos sinais.
(tirando o sair por stop normal, por exemplo agora estamos longe do stop do longo que estaria em curso, e por isso aguardaríamos sinais)

E se há um crash ou uma descida muita brusca e estamos longos? Vamos esperar pelo fecho?
Isso preocupa-me sempre, até porque eu trabalho com produtos alavancados e uma coisa destas pode matar um gajo lol (o stop do longo que estaria em curso está longe e já podíamos ter gasto por conta:) ).
Nunca deixo uma posição longa sem stops.

Então, estou aqui, aos bocadinhos, a preparar um ficheiro para a salada do tipo de um que tenho para o Zeca, para calcular stops de emergencia. Falo já disto, porque assim fico mais descansada:)

Para se fazer uma ideia do ficheiro de que tou a falar vou citar-me, disse isto aqui há tempos em conversa com o Antunes

Citação de: ana em Abril 10, 2005, 13:09
A minha preocpação é dar espaço de manobra maximo ao mercado(não esquecer que estou a trabalhar no medio/longo prazo) mas sem comprometer em demasia o meu capital, é claro.


Então das duas, uma:
- Ou tenho um valor dado pelo Zeca para fechar ou para inverter no dia seguinte caso o mercado lá vá, e aí facil,  é só às 8 horas colocar esse stop no mercado.


- Ou não tenho, o Zeca tá descançado. Vai ser o caso de amanhã.
Se assim é, eu não deixo de colocar stops, porque não brinco em serviço:). E para calcular esse valor para o stop, e se estou longa, uso exactamente um calculo de aumento de volatilidade, mas o meu é um calculo assim meio de trazer por casa lol, mas com que eu me sinto confortavel.
É assim:
Tenho uma folhita exell que faz o seguinte, todos os dias apos o fecho, calcula:
. a diferença entre o maximo do dia e o fecho da vespera, chamemos-lhe valor 1
. a diferença entre o minimo do dia e o fecho da vespera, chamemos-lhe valor 2
. o maximo de 1 desde há 6 meses, chamemos-lhe valor 3
. o maximo de 2 desde há 6 meses, chamemos-lhe valor 4
. o valor medio entre 3 e 4, chamemos-lhe valor 5
. por ultimo calcula o valor que 2 teria de alcançar na sessão seguinte, mantendo 1 fixo, para que o valor 5(a media) subisse x%(estou a usar 10% no caso do DAX). Depois só subtrai esse valor ao fecho da vespera para encontrar o 'stop de emergencia' para longos.
Por exemplo para segunda-feira esse stop é de 4286(valor do cash).

Do histórico analisado, este stop teria sido disparado no dia 11/9/2001 e no dia 11/3/2004, em que existiram atentados se o sistema estivesse longo(no 11/9 estava curto e no 11/3 estava longo mas tinha valor do proprio sistema para stop e inversão e era superior ao stop de emergencia por isso tanto melhor). Em mais longo nenhum este stop teria sido activado, o que me dá a tranquilidade minima de que disparará apenas em situações de emergencia.


Eu é só invenções que depois com o tempo vou aperfeiçoando, a minha preocupação é que funcionem, é que o avião não se mande para o chão:), mas claro que no caso dos aviões é diferente, estão em risco vidas, não tem nada a ver... e aí concordo, não me agradaria nadinha viajar numa avião sem piloto, é que podem-me garantir que não cai, mas a turbulencia em demasia tambem mata lol. E não sou comparavel ao Cem, esse sim é o Mestre destas coisas.
Não sei como fazem outros sistemas porque eu não conheço nenhum a fundo, o meu Zequinha é muito simples.
Se alguem mais quiser opinar ou dizer-nos como faz para calcular o 'stop de emergencia' tambem agradeço! E, já agora, tu como fazes?:)

Portanto é assim uma coisa deste tipo, mas vou ter em conta se NDX está em modo bull ou bear.

Se alguem tiver mais ideias diga, eu coloco o ficheiro quando estiver terminado. Claro que isto já é complicar um bocado o sistema, já não será só olhar para as medias moveis, mas só se usa se quisermos, claro. É por uma questão de segurança.

Bom dia!

Citação de: Antunes em Julho 01, 2005, 12:16

Citação de: ana em Junho 30, 2005, 17:42

ok... vê lá isso atão... :)

Já ampliei a amostra até Dezembro 1999 e alterei o método do cálculo: o método agora calcula a média ponderada da percentagem das diferenças máximas entre as MM's e não as diferenças máximas propriamente ditas. Isto porque naturalmente que as diferenças máximas são maiores quando o Dax estava nos 7000 do que agora que está nos 4500. Obtive uma média ponderada de 3.4%, o que implicaria por exemplo ter saido da eventual posição longa na 1ª quinzena de Junho...

Antunes, eu estou com pouquissimo tempo e assim à primeira na tou a ver nadinha lol

Fazemos assim, quando acahres que isso tá bom dizes-me em que é que isso teria alterado o resumo de trades do DAX, tá? Que é para eu fazer logo uma ideia da coisa a funcionar. Sorry mas tou mesmo sem muito tempo

Olá

Estava eu a pensar com os meus botões, talvez usando o MACD e a "salada" possamos tomaticamente criar alguns indicadore visuais e gerar mais facilmente sinais.

Então vejamos:

A Ana usa como primeira indicação a EMA150 e a EMA50 (deixemos para já de fora a SMA200)

Ora um MACD destes (150,50) permite logo ver se sobem se descem visto que o MACD varia entre valore negativos e positivos (tou a pensar bem?).

Outro MACD com (5,50) permitia ver os cruzamentos, pois se passar pelo 0 temos um cruzamento das mesmas interessando ver se é de baixo para cima ou vice-versa... (Continuo a pensar bem?).

Como não tenho grafs, ajudai-me lá no raciocinio...

Citação de: ana em Julho 01, 2005, 13:00
Aqui na salada actuamos em fecho ou em open. Esperamos pelos sinais.
(tirando o sair por stop normal, por exemplo agora estamos longe do stop do longo que estaria em curso, e por isso aguardaríamos sinais)

E se há um crash ou uma descida muita brusca e estamos longos? Vamos esperar pelo fecho?
Isso preocupa-me sempre, até porque eu trabalho com produtos alavancados e uma coisa destas pode matar um gajo lol (o stop do longo que estaria em curso está longe e já podíamos ter gasto por conta:) ).
Nunca deixo uma posição longa sem stops.

Então, estou aqui, aos bocadinhos, a preparar um ficheiro para a salada do tipo de um que tenho para o Zeca, para calcular stops de emergencia. Falo já disto, porque assim fico mais descansada:)

Para se fazer uma ideia do ficheiro de que tou a falar vou citar-me, disse isto aqui há tempos em conversa com o Antunes

Citação de: ana em Abril 10, 2005, 13:09
A minha preocpação é dar espaço de manobra maximo ao mercado(não esquecer que estou a trabalhar no medio/longo prazo) mas sem comprometer em demasia o meu capital, é claro.


Então das duas, uma:
- Ou tenho um valor dado pelo Zeca para fechar ou para inverter no dia seguinte caso o mercado lá vá, e aí facil,  é só às 8 horas colocar esse stop no mercado.


- Ou não tenho, o Zeca tá descançado. Vai ser o caso de amanhã.
Se assim é, eu não deixo de colocar stops, porque não brinco em serviço:). E para calcular esse valor para o stop, e se estou longa, uso exactamente um calculo de aumento de volatilidade, mas o meu é um calculo assim meio de trazer por casa lol, mas com que eu me sinto confortavel.
É assim:
Tenho uma folhita exell que faz o seguinte, todos os dias apos o fecho, calcula:
. a diferença entre o maximo do dia e o fecho da vespera, chamemos-lhe valor 1
. a diferença entre o minimo do dia e o fecho da vespera, chamemos-lhe valor 2
. o maximo de 1 desde há 6 meses, chamemos-lhe valor 3
. o maximo de 2 desde há 6 meses, chamemos-lhe valor 4
. o valor medio entre 3 e 4, chamemos-lhe valor 5
. por ultimo calcula o valor que 2 teria de alcançar na sessão seguinte, mantendo 1 fixo, para que o valor 5(a media) subisse x%(estou a usar 10% no caso do DAX). Depois só subtrai esse valor ao fecho da vespera para encontrar o 'stop de emergencia' para longos.
Por exemplo para segunda-feira esse stop é de 4286(valor do cash).

Do histórico analisado, este stop teria sido disparado no dia 11/9/2001 e no dia 11/3/2004, em que existiram atentados se o sistema estivesse longo(no 11/9 estava curto e no 11/3 estava longo mas tinha valor do proprio sistema para stop e inversão e era superior ao stop de emergencia por isso tanto melhor). Em mais longo nenhum este stop teria sido activado, o que me dá a tranquilidade minima de que disparará apenas em situações de emergencia.


Eu é só invenções que depois com o tempo vou aperfeiçoando, a minha preocupação é que funcionem, é que o avião não se mande para o chão:), mas claro que no caso dos aviões é diferente, estão em risco vidas, não tem nada a ver... e aí concordo, não me agradaria nadinha viajar numa avião sem piloto, é que podem-me garantir que não cai, mas a turbulencia em demasia tambem mata lol. E não sou comparavel ao Cem, esse sim é o Mestre destas coisas.
Não sei como fazem outros sistemas porque eu não conheço nenhum a fundo, o meu Zequinha é muito simples.
Se alguem mais quiser opinar ou dizer-nos como faz para calcular o 'stop de emergencia' tambem agradeço! E, já agora, tu como fazes?:)

Portanto é assim uma coisa deste tipo, mas vou ter em conta se NDX está em modo bull ou bear.

Se alguem tiver mais ideias diga, eu coloco o ficheiro quando estiver terminado. Claro que isto já é complicar um bocado o sistema, já não será só olhar para as medias moveis, mas só se usa se quisermos, claro. É por uma questão de segurança.

Bom dia!

Para se perceber melhor o que eu estou pr'aqui a delirar, ainda cá volto para acrescentar um exemplo.

No dia 15/4 o mercado caiu bruscamente, neste dia o Zeca mandou fechar longos plo stop de emergencia, ora via saladita, só se sairia no dia seguinte e em fecho,
não tem logica perder aqueles pontos todos...

Citação de: ana em Julho 01, 2005, 13:09
Antunes, eu estou com pouquissimo tempo e assim à primeira na tou a ver nadinha lol

Fazemos assim, quando acahres que isso tá bom dizes-me em que é que isso teria alterado o resumo de trades do DAX, tá? Que é para eu fazer logo uma ideia da coisa a funcionar. Sorry mas tou mesmo sem muito tempo

Ai ai ai a preguicite...   :P

Olha, por exemplo, no teu curto de 09-07-2004 em vez de fechares a a 07-09-2004 e facturares 43 pontos terias fechado mais cedo a tasca a 12-08-2004 e facturado 3932-3660=272! Isto porque em 12-08-2004 a MME5 era uns 3870 (aproximadamente) e a MME50 3730 (aprox.). Ora 3730*1.034=3857, ou seja, a MME5 (3870) já se encontrava mais distante em % da MME50 do que a nossa Média Ponderada!

Capiche?

Citação de: Antunes em Julho 01, 2005, 15:11

Citação de: ana em Julho 01, 2005, 13:09
Antunes, eu estou com pouquissimo tempo e assim à primeira na tou a ver nadinha lol

Fazemos assim, quando acahres que isso tá bom dizes-me em que é que isso teria alterado o resumo de trades do DAX, tá? Que é para eu fazer logo uma ideia da coisa a funcionar. Sorry mas tou mesmo sem muito tempo

Ai ai ai a preguicite...   :P

Olha, por exemplo, no teu curto de 09-07-2004 em vez de fechares a a 07-09-2004 e facturares 43 pontos terias fechado mais cedo a tasca a 12-08-2004 e facturado 3932-3660=272! Isto porque em 12-08-2004 a MME5 era uns 3870 (aproximadamente) e a MME50 3730 (aprox.). Ora 3730*1.034=3857, ou seja, a MME5 (3870) já se encontrava mais distante em % da MME50 do que a nossa Média Ponderada!

Capiche?

Ai era???? eh pah que bom, eu bem me parecia que esse curto tinha sido muito desperdiçado!!

Olha lá e preguicite é a tua, diz-me lá quais seriam os novos valores dos trades, afinal são só 27 trades em tantos anos. Faz lá um mapinha, vá...:)


A serio, estou mesmo aqui numa desgraça de trabalhos, já alguma vez mudaste de casa? ui, nem queiras...

Citação de: ana em Julho 01, 2005, 15:42
Ai era???? eh pah que bom, eu bem me parecia que esse curto tinha sido muito desperdiçado!!

Olha lá e preguicite é a tua, diz-me lá quais seriam os novos valores dos trades, afinal são só 27 trades em tantos anos. Faz lá um mapinha, vá...:)


A serio, estou mesmo aqui numa desgraça de trabalhos, já alguma vez mudaste de casa? ui, nem queiras...

Fazemos assim: hoje tb não vou poder fazer isso (tenho montes de trabalho por causa dessa alteração do IVA...) e no fim de semana muito menos mas para a semana apresento-te isso, combinado?

Citação de: Antunes em Julho 01, 2005, 16:09

Citação de: ana em Julho 01, 2005, 15:42
Ai era???? eh pah que bom, eu bem me parecia que esse curto tinha sido muito desperdiçado!!

Olha lá e preguicite é a tua, diz-me lá quais seriam os novos valores dos trades, afinal são só 27 trades em tantos anos. Faz lá um mapinha, vá...:)


A serio, estou mesmo aqui numa desgraça de trabalhos, já alguma vez mudaste de casa? ui, nem queiras...

Fazemos assim: hoje tb não vou poder fazer isso (tenho montes de trabalho por causa dessa alteração do IVA...) e no fim de semana muito menos mas para a semana apresento-te isso, combinado?

Combinadissimo, faz quando puderes, eu tambem vou ter pouco tempo pra isto nos proximos dias. Thanks


rmachado
sorry mas eu não te sei responder aquela coisa do MACD, não uso desses indicadores, pode ser que alguem saiba...

Se o objectivo fosse negociar NDX e não DAX, teríamos uma salada de NDX com quê?
Qual o indice que melhor o antecipa? o indice cujos deslizes constituem alertas em termos de NDX?

Será o SOX? não sei, pergunto.

Para testar tipo salada, é só no texto da salada(1º post) substituir 'DAX' por 'NDX' e onde está 'NDX' será o tal indice.
É um exercício para melhor entender/praticar/analisar as regras da saladita, e para quem gostar de exercícios... eu gosto! mas ainda não fiz este.

Se alguem fizer diga a nozes o que obteve:)

Bom fim de semana!

Citação de: ana em Julho 01, 2005, 16:27
Combinadissimo, faz quando puderes, eu tambem vou ter pouco tempo pra isto nos proximos dias. Thanks
...

Ana, vê o ficheiro excel: há na linha 14 uma pergunta para responderes uma vez que ainda não estou muito à vontade com a tua salada...

PS: os valores e datas de fecho de posição dados pelo método da diferença entre as mme5 e mme50 ser maior (em valor absoluto) do que média ponderada (3.4%) são aproximados porque não tenho acesso aos valores exactos... O objectivo é apenas averiguar/testar as vantagens/desvantagens do método...

Cá tou eu a adicionar "entropia" ou não...

Usando o MACD eis que se pode logo verificar visualmente (e quiça programaticamente) o 1º pressuposto da "Salada"...

Atentai a imagen anexa e vê-de, que sempre que o MACD é positivo, significa que a ema50 é superior a ema150. (sendo o contrario verdade).

Ajuda?

Caro Rmachado,

Lembre-me lá. Qual era o 1º pressuposto da "Salada"?

Abraço,
Esbanjador

ema50>ema150 ou vice-versa...

Se MACD > 0
  ema50 > ema150
se não
  ema50 < ema150

Citação de: ana em Junho 30, 2005, 23:04

Citação de: Esbanjador em Junho 30, 2005, 22:06
Oportunamente, analisarei esta "salada".

A priori, no entanto, pergunto se através do MACD semanal não se verá logo a "inclinação" (firme e hirto - assim, assim - em queda iminente - em queda livre) do DAX?

Tenho dito... 8)

O MACD semanal chega para negociar?

então agora o que é que ele lhe diz? que alertas lhe está a dar?

Se lhe chega, tudo bem, na vale a pena complicar.
Cada um deve seguir os seus metodos, se já os tem, e desde que se sinta confortável, claro!

Calma!
Apenas disse, e mantenho, que o MACD semanal dá para ver logo a "inclinação" («tendência») do DAX no médio prazo.
Agora o MACD semanal diz-me que a "inclinação" do DAX, de médio prazo, é de subida. E dá-me a indicação genérica de que não devo negociar contra esta "inclinação" (o que será uma espécie de alerta).

Depois, para o curto prazo terei de verificar um estocástico diário, de preferência o lento, etc..

Mas ainda não "provei" a salada (que se me afigura boa, mais a mais tendo sido feita por uma senhora ;D).

Desde o meio-dia do dia 28 até 1 de Julho (ontem, 4 de Jul., não negociei), tenho estado consecutivamente a comprar e vender warrants turbos call com sucesso, seguindo a indicação de subida do MACD semanal...

Tenho já uma ideia acerca dos máximos que o DAX poderá atingir e da altura em que isso irá acontecer. Vou verificar qual o grau de precisão da "salada" a alertar-me para o fim das subidas e melhor altura para shortar (o "short" do ano, segundo se diz...). 

Citação de: rmachado em Julho 04, 2005, 16:00
Cá tou eu a adicionar "entropia" ou não...

Usando o MACD eis que se pode logo verificar visualmente (e quiça programaticamente) o 1º pressuposto da "Salada"...

Atentai a imagen anexa e vê-de, que sempre que o MACD é positivo, significa que a ema50 é superior a ema150. (sendo o contrario verdade).

Ajuda?

Citação de: rmachado em Julho 04, 2005, 22:05
ema50>ema150 ou vice-versa...

Se MACD > 0
ema50 > ema150
se não
ema50 < ema150

Adicionar um pouco de entropia a um sistema é sempre positivo para se ver como é que o sistema reage à desordem adicionada e se transmuta numa ordem de nível superior. Mas, neste caso, a criadora do sistema já disse que não opera com o MACD ;D.

Por outro lado, a introdução do seu MACD (diário) serviria para substituir a indicação dada pelas emas 5 e 50. Mas não parece ser tão preciso nos valores e momentos de cruzamento daquelas, não adicionando qualquer relevante vantagem ao sistema. A usar-se simultaneamente com as mesmas, acarreta redundância ao sistema...

Estarei a pensar bem?   

Citação de: Esbanjador em Julho 05, 2005, 03:57

...
Por outro lado, a introdução do seu MACD (diário) serviria para substituir a indicação dada pelas emas 5 e 50. Mas não parece ser tão preciso nos valores e momentos de cruzamento daquelas, não adicionando qualquer relevante vantagem ao sistema. A usar-se simultaneamente com as mesmas, acarreta redundância ao sistema...

Estarei a pensar bem?   

Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra: o MACD é um indicador tendêncial mas ainda reage muito mais rapidamente (originando muitos falsos sinais) do que as MME's de 50 e 150: no gráfico dos últimos 6 meses, vamos no 5º sinal e a MME 50 sempre esteve acima da MME 150...

Sim caro Antunes.

Mas repara que está a olhar para o MACD dito habitual... (26,12,9).

O uso do MACD na salada servia para retirar do gráfico duas EMA's permitindo por exemplo que no stockcharts (free) se conseguissem ver todas as EMA's.

Duas pela via normal, e duas pelo MACD.

Não esquecer que o MACD é a diferença de duas EMAS, tão e somente, logo não tem atrasos em relação as mesmas, i.e., quando o dito é 0 as médias cruzaram.

O que normalmente se usa como sinal de negociação é cruzamento da EMA 9 do sinal com o proprio, ou para se verificarem divergências usando ou o histograma ou o MACD em si. Mas disto o nosso saudoso Homê da Águas é que percebia....

Rmachado,

Compreendo o teu (trata-me por tu s.f.f.) ponto de vista. Usarias o MACD(150,50,?), certo? O que usarias no lugar do 9??

Ok. Antunes.

Neste caso com o usaria o MACD apenas para a componente visual (como o sistema da Ana sugere) o 9 é irrelevante. Não o usaria para gerar sinais, se bem que pode ser um factor a considerar se quisermos elevar o número de trades.

Isto na semelhança do sistema do Mr. Turn, que usa não 1 mas sim quatro componentes. Podendo ser este sistema da Ana o Alface da Salada... mas podemos juntar o Tomate, a Cebola, a Cenoura... and so on..

Citação de: Antunes em Julho 05, 2005, 10:18

Citação de: Esbanjador em Julho 05, 2005, 03:57

...
Por outro lado, a introdução do seu MACD (diário) serviria para substituir a indicação dada pelas emas 5 e 50. Mas não parece ser tão preciso nos valores e momentos de cruzamento daquelas, não adicionando qualquer relevante vantagem ao sistema. A usar-se simultaneamente com as mesmas, acarreta redundância ao sistema...

Estarei a pensar bem?  

Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra: o MACD é um indicador tendêncial mas ainda reage muito mais rapidamente (originando muitos falsos sinais) do que as MME's de 50 e 150: no gráfico dos últimos 6 meses, vamos no 5º sinal e a MME 50 sempre esteve acima da MME 150...

Citação de: rmachado em Julho 05, 2005, 11:43
Sim caro Antunes.

Mas repara que está a olhar para o MACD dito habitual... (26,12,9).

O uso do MACD na salada servia para retirar do gráfico duas EMA's permitindo por exemplo que no stockcharts (free) se conseguissem ver todas as EMA's.

Duas pela via normal, e duas pelo MACD.

Não esquecer que o MACD é a diferença de duas EMAS, tão e somente, logo não tem atrasos em relação as mesmas, i.e., quando o dito é 0 as médias cruzaram.

O que normalmente se usa como sinal de negociação é cruzamento da EMA 9 do sinal com o proprio, ou para se verificarem divergências usando ou o histograma ou o MACD em si. Mas disto o nosso saudoso Homê da Águas é que percebia....

Caro rmachado,

Dei-lhe 1 ponto porque quando eu ia responder ao amigo Antunes li o seu post e o rmachado já tinha respondido por mim: tirou-me as palavras da boca ;D. Na verdade, o MACD do Antunes é o clássico, aquele a que me refiro na resposta à Ana, embora nesse caso seja o semanal para ver a "inclinação" «tendência» de médio prazo do DAX.

O ponto é também porque estamos a pensar em sintonia.

Ontem, (já hoje depois das 00H00) quando li o seu post, percebi que a sua ideia era poder substituir/eliminar 2 EMA's - o par 50-150 (que eu por lapso refiro como 5-50) - e vislumbrei a vantagem, por um lado, de se poder manobrar a "salada toda" com o stockcharts (free) e não só, tb. no site do Citi Bank - o que acaba de me confirmar no seu post -, por outro lado, de tornar o gráfico mais "limpo" de linhas, a fim de facilitar a visualização e sua mais rápida compreensão.

Só que, partindo do pressuposto de que se possa dispor de razoáveis programas (como o Metastock) ou plataformas, como p.ex. a da Carregosa, considerei, nesses casos, preferível utilizar as EMA's todas, podendo-se então, caso se queira adicionar algo de não redundante, abrir tb. o MACD clássico (26,12,9).

É que ao visionar as linhas todas torna-se mais claro: pois não está só em causa saber-se (aos pares) se a 50 é superior, ou inferior, à 150 mas, de forma mais alargada, saber-se quais as posições relativas entre as EMA's 5, 10, 15, 50 e 150 e MAE 200 ;D. Com as linhas todas tem-se a "picture" completa.  

Abraço,
Esbanjador

Caríssimos Esbanjador e Rmachado,

Será que poderiam mostrar isso aqui num gráfico? É que por muitas voltas que eu dê, usando por exemplo o MACD semanal (10,30,9) - 10 semanas=50 dias e 30 semanas = 150 dias) não vejo como o MACD possa substituir (pode complementar) as MME's 50 e 150 visto que os sinais dados são diferentes...??

...

O MACD (moving average convergence divergence) mede a diferença entre duas emas, neste caso ema50 e ema150. O sinal principal de compra / venda é dado pelo cruzamento da linha zero pelo indicador. cross(MACD,0) => compra; cross(0,MACD) => venda.

MACD = ema50-ema150;

detalhe: mov(c,50,e) - mov(c,150,e);

O Signal é uma ema do MACD. Serve para dar sinais de compra e venda, para além dos sinais principais. Normalmente usa-se a ema(9). Neste caso é irrelevante porque só queremos saber do cruzamento das emas.

Signal = ema(MACD,9);

mais detalhadamente:

mov(mov(c,50,e)-mov(c,150,e),9,e);

O histograma é de novo uma diferença entre o MACD e o Signal.

Histogram = MACD - Signal;

ou posto mais detalhadamente:

(mov(c,50,e) - mov(c,150,e)) -  mov(mov(c,50,e)-mov(c,150,e),9,e);

O histograma, neste caso, é também irrelevante.

Citação de: Esbanjador em Junho 30, 2005, 22:06
Oportunamente, analisarei esta "salada".

A priori, no entanto, pergunto se através do MACD semanal não se verá logo a "inclinação" (firme e hirto - assim, assim - em queda iminente - em queda livre) do DAX?

Tenho dito... 8)

Citação de: Esbanjador em Julho 05, 2005, 03:31

Citação de: ana em Junho 30, 2005, 23:04

Citação de: Esbanjador em Junho 30, 2005, 22:06
Oportunamente, analisarei esta "salada".

A priori, no entanto, pergunto se através do MACD semanal não se verá logo a "inclinação" (firme e hirto - assim, assim - em queda iminente - em queda livre) do DAX?

Tenho dito... 8)

O MACD semanal chega para negociar?

então agora o que é que ele lhe diz? que alertas lhe está a dar?

Se lhe chega, tudo bem, na vale a pena complicar.
Cada um deve seguir os seus metodos, se já os tem, e desde que se sinta confortável, claro!

Calma!
Apenas disse, e mantenho, que o MACD semanal dá para ver logo a "inclinação" («tendência») do DAX no médio prazo.
Agora o MACD semanal diz-me que a "inclinação" do DAX, de médio prazo, é de subida. E dá-me a indicação genérica de que não devo negociar contra esta "inclinação" (o que será uma espécie de alerta).

Depois, para o curto prazo terei de verificar um estocástico diário, de preferência o lento, etc..

Mas ainda não "provei" a salada (que se me afigura boa, mais a mais tendo sido feita por uma senhora ;D).

Desde o meio-dia do dia 28 até 1 de Julho (ontem, 4 de Jul., não negociei), tenho estado consecutivamente a comprar e vender warrants turbos call com sucesso, seguindo a indicação de subida do MACD semanal...

Tenho já uma ideia acerca dos máximos que o DAX poderá atingir e da altura em que isso irá acontecer. Vou verificar qual o grau de precisão da "salada" a alertar-me para o fim das subidas e melhor altura para shortar (o "short" do ano, segundo se diz...).  

Caro Antunes,

Quem fez a referência ao MACD semanal fui apenas eu e não o rmachado. E a minha referência ao MACD semanal foi feita nos posts supratranscritos apenas com o sentido e alcance que tem no contexto desses posts.

Ou seja, para mim o MACD semanal serve para verificar a "inclinação" de médio prazo do DAX. Não disse em parte alguma que servia para substituir quaisquer EMA's.

O rmachado é que teve a ideia (aliás, correcta) de inserir num MACD os valores 50-150-9 e com isso demonstrou (cf. o gráfico do stockcharts (free) que ele inseriu ontem) que o MACD passa a negativo precisamente quando a EMA 50 cruza em baixa a EMA 150, ou seja, um MACD negativo equivale a uma EMA 50 inferior à EMA 150. E quando o MACD volta a positivo a EMA 50 cruzou em alta a 150.

Eu, quando quero verificar o MACD (12-26-9) semanal, vou ao site do CITI BANK e insiro este MACD no gráfico e ponho no semanal. Então vejo os valores e o histograma. Ou está positivo e indica tendência de médio prazo positiva ou o contrário. Para negociar, verifico depois o 2º écran com um estocástico e o 1º écran com mais umas regrazitas do Senhor Elder.

Mas isto não tem nada a ver com a salada da Ana.    

Citação de: Lark em Julho 05, 2005, 14:50
O MACD (moving average convergence divergence) mede a diferença entre duas emas, neste caso ema50 e ema150. O sinal principal de compra / venda é dado pelo cruzamento da linha zero pelo indicador. cross(MACD,0) => compra; cross(0,MACD) => venda.

MACD = ema50-ema150;

detalhe: mov(c,50,e) - mov(c,150,e);

O Signal é uma ema do MACD. Serve para dar sinais de compra e venda, para além dos sinais principais. Normalmente usa-se a ema(9). Neste caso é irrelevante porque só queremos saber do cruzamento das emas.

Signal = ema(MACD,9);

mais detalhadamente:

mov(mov(c,50,e)-mov(c,150,e),9,e);

O histograma é de novo uma diferença entre o MACD e o Signal.

Histogram = MACD - Signal;

ou posto mais detalhadamente:

(mov(c,50,e) - mov(c,150,e)) -  mov(mov(c,50,e)-mov(c,150,e),9,e);

O histograma, neste caso, é também irrelevante.

Muito obrigado Lark. Isso é metastock né? Dá para conseguir isso no stockcharts??

Perfeitamente.

Citação de: Esbanjador em Julho 05, 2005, 14:53
Caro Antunes,

Quem fez a referência ao MACD semanal fui apenas eu e não o rmachado. E a minha referência ao MACD semanal foi feita nos posts supratranscritos apenas com o sentido e alcance que tem no contexto desses posts.

Ou seja, para mim o MACD semanal serve para verificar a "inclinação" de médio prazo do DAX. Não disse em parte alguma que servia para substituir quaisquer EMA's.

O rmachado é que teve a ideia (aliás, correcta) de inserir num MACD os valores 50-150-9 e com isso demonstrou (cf. o gráfico do stockcharts (free) que ele inseriu ontem) que o MACD passa a negativo precisamente quando a EMA 50 cruza em baixa a EMA 150, ou seja, um MACD negativo equivale a uma EMA 50 inferior à EMA 150. E quando o MACD volta a positivo a EMA 50 cruzou em alta a 150.
...

Ok, já percebi a ideia do Rmachado: MACD positivo=MME50>MME150 e vice-versa.

Citação de: Antunes em Julho 05, 2005, 13:47
Caríssimos Esbanjador e Rmachado,

Será que poderiam mostrar isso aqui num gráfico? É que por muitas voltas que eu dê, usando por exemplo o MACD semanal (10,30,9) - 10 semanas=50 dias e 30 semanas = 150 dias) não vejo como o MACD possa substituir (pode complementar) as MME's 50 e 150 visto que os sinais dados são diferentes...??

Antunes,
Já agora mais uma achega. O Antunes chama semanal a um MACD com os valores (10,30,9), que equivaleriam a 10 semanas=50 dias e 30 semanas=150 dias. Isto é apenas um MACD com as EMA's 10 dias e 30 dias (o rmachado pôs com 50-150-9, p.ex.).

Quando falo em MACD semanal, quero apenas dizer que aplico o MACD com os valores habituais (12-26-9) a um gráfico do DAX semanal e não diário (como nos casos dos gráficos aqui postos pelo rmachado e Lark).

Quem, às vezes, falava nesta análise ao DAX semanal com o MACD, para verificar a "inclinação" do DAX de "médio prazo", era o companheiro Waterman (talvez por leituras do Senhor Alexander Elder, in Vivre du trading ou Trading for a living (ou Viver dos trêdanços toda a santa vida - este ainda não está à venda ;D)

Ora olha lá melhor. O MACD cruza a linha zero quando as emas 50 e 150 se cruzam. Sempre.
Independentemente do terceiro parâmetro que utilizares. Este terceiro parâmetro é o número de períodos utilizados para o smooth da linha de sinal (signal). Como disse acima, esta linha, neste caso, é irrelevante.

Só para sublinhar um aspecto. O MACD é a diferença entre as duas emas. A linha azul no gráfico de meta que apresentei e a linha preta no gráfico do stockcharts. O cruzamento desta com a linha zero é o que interessa para o assunto de que estamos a falar. O signal não interessa neste caso.

Citação de: Esbanjador em Julho 05, 2005, 19:22
Antunes,
Já agora mais uma achega. O Antunes chama semanal a um MACD com os valores (10,30,9), que equivaleriam a 10 semanas=50 dias e 30 semanas=150 dias. Isto é apenas um MACD com as EMA's 10 dias e 30 dias (o rmachado pôs com 50-150-9, p.ex.).

Quando falo em MACD semanal, quero apenas dizer que aplico o MACD com os valores habituais (12-26-9) a um gráfico do DAX semanal e não diário (como nos casos dos gráficos aqui postos pelo rmachado e Lark).

Quem, às vezes, falava nesta análise ao DAX semanal com o MACD, para verificar a "inclinação" do DAX de "médio prazo", era o companheiro Waterman (talvez por leituras do Senhor Alexander Elder, in Vivre du trading ou Trading for a living (ou Viver dos trêdanços toda a santa vida - este ainda não está à venda ;D)

Esbanjador,

Não percebi muito bem isto:

"Isto é apenas um MACD com as EMA's 10 dias e 30 dias (o rmachado pôs com 50-150-9, p.ex.)."

Eu referia-me obviamente a um MACD(10,30,9) num gráfico semanal,  o que é equivalente a um MACD(50,150,9) num gráfico diário...

Citação de: Antunes em Julho 06, 2005, 10:05
....................................................................
Eu referia-me obviamente a um MACD(10,30,9) num gráfico semanal,  o que é equivalente a um MACD(50,150,9) num gráfico diário...

Ah, está bem. Mas, então assim, os cruzamentos das EMA's e do MACD, num gráfico semanal, só coincidirão se também alterar as EMA's de 50-150 para 10-30.

Eu na tou esquecida nem abandonei a saladita, mas estou sem hipótese agora de acompanhar, ainda nem tenho net na minha barraquita nova, brevemente cá estou outra vez.
Tou a ver que há aqui muita coisa interessante... mas depois é que vou ver com atenção

Bom dia e até breve

Citação de: ana em Julho 07, 2005, 09:32
Eu na tou esquecida nem abandonei a saladita, mas estou sem hipótese agora de acompanhar, ainda nem tenho net na minha barraquita nova, brevemente cá estou outra vez.
Tou a ver que há aqui muita coisa interessante... mas depois é que vou ver com atenção

Bom dia e até breve

Ok. Para já cheguei à seguinte conclusão: os 2 primeiros casos em que se poderia ter aplicado a regra da média ponderada teriam sido mais proveitosos mas o 3º teria sido bem menos proveitoso. No entanto, quanto ao 3º caso não sei se teria havido novo sinal de entrada curta porque nesse caso já seria provavelmente mais proveitoso também...

Quando puderes então analisa o ficheiro que está mais lá para trás e diz de tua justiça se haveria ou não lugar a outro trade do lado curto naquela situação, ok?

Analentejana,  ;)

Qual a reacção da salada a isto? Ficou azeda??  ;D

Isto da saladita é mesmo para alentejanos, pois claro
Continua longa em DAX, desde o dia 19 de Maio, nos 4338

O NDX já andou para ali a variar, com a ema5 a furar para cima e para baixo a ema50, mas no DAX a 5 nunca cruzou a 50 até ao momento, e portantoS cá vamos andando até ver. Fran se quiseres por uns graficozitos, eras lindo:)

Pois e eu não fugi, mas continuo agastadíssima com afazeres, meti-me nuns projectos malucos(só bolsa tambem cansa), no entanto praticamente todos os dias cá dou um pulinho pra ver as news

Bjitos e até ao meu regresso

Citação de: ana em Setembro 06, 2005, 11:49
Isto da saladita é mesmo para alentejanos, pois claro
Continua longa em DAX, desde o dia 19 de Maio, nos 4338

O NDX já andou para ali a variar, com a ema5 a furar para cima e para baixo a ema50, mas no DAX a 5 nunca cruzou a 50 até ao momento, e portantoS cá vamos andando até ver. Fran se quiseres por uns graficozitos, eras lindo:)

Pois e eu não fugi, mas continuo agastadíssima com afazeres, meti-me nuns projectos malucos(só bolsa tambem cansa), no entanto praticamente todos os dias cá dou um pulinho pra ver as news

Bjitos e até ao meu regresso

Olha olha, quem ela é!!!

Anocas, já estávamos com saudades tuas!! Tens que aparecer mais vezes, a tua participação faz muita falta ao fórum.  :)


Aqui tens os gráficos com a Salada.



Bjs,

Já agora aproveito para referir que na semana de 15 a 19 Agosto a diferença entre as MMS5 e MMS50 do DAX ultrapassou a minha média ponderada de 0,0355...

Fran, brigadinhus:) e agora quando tiver aqui as coisitas orientadas já venho cá mais

Antunes
ainda na vi pah, mas se tu andas a controlar isso é porque é boa coisa:)

Jinhu pós dois

Olha a Ana, pá!

Que saudades que tenho da moça! Eh pá! Boa moça mesmo, sempre a trabalhar, a orientar as suas coisitas ;D.

Volte depressa Ana. Venha orientar tb. aqui as coisitas com a sua "saladita". Dar as suas previsões para o DAX.

Receba um forte abraço deste seu indefectível admirador, que hoje gosta mais de si do que ontem e menos do que amanhã!

Até lhe dou 1 ponto pela felicidade que o seu aparecimento me proporcionou. ;D

Abraço,
Esbanjador 

Citação de: ana em Setembro 07, 2005, 01:09
Fran, brigadinhus:) e agora quando tiver aqui as coisitas orientadas já venho cá mais

Antunes
ainda na vi pah, mas se tu andas a controlar isso é porque é boa coisa:)

Jinhu pós dois

Por acaso até nem ando mas, visto q apareceste, mandei o bitaite!  ;D

Estou a envergar pelo caminho dos sistemas também e, por isso, ando muito atarefado a construí-lo e testá-lo...  ???

Será que é hoje que o DAX fecha com a ema5 a cruzar em baixa a ema50? Parece... se assim for, e como mandam as regras(ver regras no primeiro post deste lençol), fecham-se os longos abertos a 4338.

Já na era sem tempo, bolas..., que falta de imaginação,
sempre do mesmo lado tambem aflige:)

Bons trêdanços!

Bravo, Alentj'Ana!
Essa salada parece estar temperada com pezinhos de coentrada, ou seja, au point.
Mais vale estar do lado certo e quietinha do que andar sempre a rabear que nem uma barata tonta sem saber para que lado cai a sericá.
B^jnhs e boa sorte,
Turn

Resultados a começar no trade fechado hoje:
isto deu uns lindos 70% de resultados partindo do capital e pressupostos apresentados no mapa abaixo.
Atenção que isto não são favas contadas, como tudo pode vir a dar grandes prejuizos, pois claro.


Mr Turn thanks plo apoio, pois isto tá temperadito mas ainda se pode melhorar, penso eu, mas ainda não tive tempo.
Curiosamente o Zeca adiantou-se mais uma vez à salada e mandou abrir curtos ontem, enquanto via salada, em que estou a meter uns Eurozitos em CFD's, fico de fora. Vamo lá a ver o que isto vai dar.
Boa sorte tambem pra si, mestre:)

Bons trêdanços!

P.S. Fran muito thanks plos graficos que colocaste no outro topico, eu só continuo a usar este porque fica tudo arrumadinho, e assim facilita a consulta a quem se interessar por esta salada alucinada, e a mim tambem. Jinhu

Antes de mais parabéns Ana! É excelente o resultado e não foi fácil aguentar a posição, lembro-me do atentado de Julho que dax desceu imenso nesse dia..Já agora reparei que investe em CFDs. Eu acho os futuros de risco elevado para quem quiser fazer uma experiencia com um sistema mas parece-me que os CFDs são menos arriscados e adaptam-se melhor ao meu perfil. É capaz de comentar e já agora quem transaciona? A Big não tem infelizmente. Obrigado

... os CFD's não são menos arriscados, é a mesma coisa.
A diferença é que, se queremos arriscar pouco capital não dá para fazer furturos(os do DAX são a 25€ o ponto), e então é uma alternativa.
Eu sempre fiz futuros, mas agora para estas experiencias tipo salada vou aos CFD's. Quando se trata do Zeca é que é mesmo só futuros, ele não gosta de imitações:)

Quanto ao onde transaccionar os CFD,
tal como já referi, eu trabalho essencialmente com corretoras espanholas, mas aqui no burgo tambem há, é o caso da L.J.Carregosa.

Thanks plos parabens e bons trêdanços

Cara ana

E qual é essa espanhola?

Isto de a Carregosa cobrar por ordens retiradas/não efectuadas dá-me um pouco volta a barriga! ;)

Gracias

muitos sorrys mas o facto de eu não revelar aqui as entidades é propositado... não devemos aqui fazer publicidade sem os respectivos retornos prá casa n'é? para além de outros motivos de ordem pessoal...

Não sabia que a Carregosa fazia isso, muito má essa política, nem percebo porquê...

Ok ana. É justo.

Como ainda tenho de arranjar um cão, depois estudo melhor a Carregosa, a IB ou a Deal4free.

Tenho de ter umas aulas com a ana e o Mr. Turn para escolher um cão com melhor pedigree ;)